Modelación Actuarial

Modelación Actuarial - Introduccin Modelacin Actuarial...

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Introducción Modelación Actuarial Modelos Matemáticos Modelos Actuariales SoftWare: QM for Windows Modelos de reisgo o Variables aleatorias PROCESO DE DESARROLLO DE UN MODELO OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Maximizar utilidad Minimizar costos MODELOS ACTUARIALES PARA: Mortalidad Morbilidad Tasas de interés Salidas de individuos en una población Entradas de individuos en una población Precios Flujos de efectivos Pasivos MODELOS 21/05/2015 Datos estadísticos o datos recopilados específicament e para la prueba Datos Elaborar diagnóstico de verificación o prueba del modelo Seleccionar Clase de modelo Usar el modelo para pronóstico o para control ES ADECUADO EL MODELO? Identificar el modelo que será propuesto No Estimar los parámetros del modelo propuesto
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Teoría de decisiones CLASES DE MODELOS Nadie es experto en todas las clases de modelos ¿Cómo es una clase particular de modelos dentro de una clase general de modelos? ¿Cómo se estiman los parámetros del modelo? Si los parámetros no están basados en datos, entonces deben conocerse. PASOS 1. Definir claramente el problema 2. Listar las alternativas posibles 3. Identificar los resultados posibles 4. Listar el costo o la utilidad de cada combinación de alternativas y resultados 5. Seleccionar uno de los modelos matemáticos para tomar decisiones 6. Aplicar el modelo y tomar decisión. El dueño de una empresa tiene un problema que implica la toma de una decisión importante 1. El problema de la empresa es decidir si expande su línea de productos, creando una nueva planta para esa nueva línea. 2. Alternativas: a. Construir una planta grande b. Construir una planta pequeña c. No construir ninguna planta 3. Resultados posibles: a. Mercado favorable b. Mercado desfavorable 4. Tabla de decisiones : Estados de naturaleza/ Escenarios E i = j V ij P j Alternativa Mercado Favorable P = 1/2 Mercado Desfavorable P= 1/2 Valor esperado i Planta Grande 200000 -180000 10000 Planta pequeña 100000 -20000 40000 Nada 0 0 0 5. Seleccionar modelo para tomar una decisión Tipos de modelos: Bajo certidumbre Planta grande Bajo riesgo Valor monetario esperado
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Bajo incertidumbre Maximax, Maximin, Minimax, Realismo, Laplace VEIP Valor Esperado de la Información Perfecta Un estudio de mercado cuesta $65,000 VECIP = Valor esperado con la inf. Perfecta VECIP= j VM j P j VM j = El mejor valor para el resultado j P j = Probabilidad del resultado j En el ejemplo: VECIP= 200000(1/2) = 100000 VEIP= VECIP – MAX i { VE i } VEIP = 100000 – 40000 = 60000 Esta es la cantidad que debería pagarse como máximo por la información perfecta. FORMA ALTERNA PARA TOMAR LA DECISIÓN. Se calculan los costos de oportunidad: Estados de naturaleza/ Escenarios E i = j V ij P j Alternativa Mercado Favorable P = 1/2 Mercado Desfavorable P= 1/2 Pérdida oportunidad esperada = POE i Planta Grande 200000-200000=0 0-(-180000)=180000 90000 Planta pequeña 200000- 100000= 100000 0-(-20000)=200000 60000 Nada 200000- 0 = 200000 0 100000 Análisis de sensibilidad del modelo de valor monetario esperado
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Sea P= Probabilidad Expresados en términos de P, los VE
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What students are saying

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    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern