curs-3-serii-de-timp.ppt - Serii de timp Curs 3 Martie 2018...

This preview shows 1 out of 5 pages.

Serii de timp Curs 3, Martie 2018 Titular de curs: Prof.univ.dr.Cristina BOBOC Email: [email protected] WEB page:
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Metode de netezire exponențială Tehnicile de netezire sunt utilizate pentru a genera valori netezite (atenuarea fluctuaţiilor aleatoare din date) din care s-a eliminat componenta aleatoare) respectiv pentru obţinerea de previziuni. Metoda mediilor mobile simplă atribuie ponderi egale (1/k) tuturor celor k puncte. Însă observațiile recente furnizează mai multă informație relevantă decât observațiile din trecut. Deci ar fi utilă o schemă de ponderare ce atribuie ponderi descrescătoare observațiilor mai îndepărtate. Metodele de netezire exponențială atribuie ponderi mai mari observațiilor recente și acestea descresc exponențial pe măsură ce devin mai îndepărtate. Aceste metode sunt eficiente atunci când parametrii ce descriu seria de timp se modifică încet în timp.
Image of page 2
Metoda de netezire exponențială simplă Această metodă este utilizată pentru previziunea seriilor de timp atunci când acestea nu prezintă trend sau componentă sezonieră dar media seriei de timp y t se modifică ușor în timp: Procedura: Pas 1 – Se determină estimatorul inițial al mediei seriei de timp la momentul t=0 Pas 2. Se determină un nou estimator prin folosirea unei ecuații de netezire : unde este o constantă de netezire între 0 și 1 t o t y n y y n t t 1 0 1 (1 ) T T T y l l
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Metoda de netezire exponențială simplă Observație: Contribuția observațiilor descrește exponențial în timp: Previziunea la momentul T pentru y T+p este: Erorile standard la momentul T: Previziunile în afara perioadei observate sunt constante, pentru orice orizont de previziune h>0: 1 (1 ) T T T y l l 1 2 (1 )[ (1 ) ] T T T y y l 2 1 2 (1 ) (1 ) T T T y y   l 2 1 1 2 1 0 (1 ) (1 ) ... (1 ) (1 ) T T T T T y y y
Image of page 4
Image of page 5
You've reached the end of this preview.
  • Summer '18
  • Boboc

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern