curs-4-serii-de-timp.pptx - Serii de timp Curs 4 Martie...

This preview shows 1 out of 7 pages.

Serii de timp Curs 4, Martie 2018 Titular de curs: Prof.univ.dr.Cristina BOBOC Email: cristina.boboc @csie.ase.ro WEB page:
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Capitolul 3 MODELAREA SERIILOR DE TIMP UNIVARIATE
Image of page 2
Noţiuni generale Box & Jenkins (1970) au propus o metodologie de previziune a unei variabile, utilizând ca şi bază de date doar trecutul şi prezentul acesteia. Aceste modele se bucură de o largă popularitate datorită: calităţii previziunilor generate; flexibilităţii modelelor; rigurozităţii privind fundamentarea matematică a modelului; este o metodă adecvată şi pentru previziunea unor variabile cu o evoluţie neregulată.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Noţiuni generale Definiţie: Fie un proces aleator unde . Pentru observaţia aferentă momentului t, variabila aleatoare , se definesc: media variabilei : varianţa variabilei : covarianţa dintre două variabile şi ( ), prin: ) ( t Y Z t ) ( t Y ) ( t Y ) ( t Y ) ( t Y s Y t t Y E ] ) [( 2 2 t t t t Y E Y Var  s s t t s t ts Y Y E Y Y , cov
Image of page 4
Procese staţionare În termeni generali, o serie cronologică este considerată staţionară dacă nu prezintă nici o modificare sistematică în medie (nu prezintă tendinţă pe termen lung) şi nici o modificare sistematică în varianţă. Graficul unei serii staţionare prezintă fluctuaţii cu amplitudine relativ constantă (varianţă constantă) în jurul unei medii constante, independente de timp (staţionaritate în medie).
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Procese staţionare
Image of page 6
Image of page 7
You've reached the end of this preview.
  • Summer '18
  • Boboc

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern