curs-6-serii-de-timp.pdf - Serii de timp Curs 6 Martie 2018...

This preview shows 1 out of 9 pages.

Serii de timp Curs 6, Martie 2018 Titular de curs: Prof.univ.dr.Cristina BOBOC Email: [email protected] WEB page:
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Capitolul 3 MODELE UNIVARIATE DE TIP AUTOREGRESIV MEDIE MOBILA
Image of page 2
Serii integrate Definiție: Spunem că seria y t este integrată de ordinul 1 , sau conţine o rădăcină egală cu 1, dacă este nestaţionară dar seria diferenţelor este staţionară. O astfel de serie se notează prin y t I(1). Spunem că seria y t este integrată de ordinul 2 dacă ea conţine două rădăcini egale cu 1 şi astfel, este necesară diferenţierea de două ori pentru a induce staţionaritatea . Se notează prin y t I(2). Spunem că seria y t este integrată de ordinul d dacă ea conţine d rădăcini egale cu 1 şi astfel, este necesară diferenţierea de d ori pentru a induce staţionaritatea . Se notează prin y t I(D). Observație: Ordinul de integrare al unei serii este egal cu numărul care arată de câte ori trebuie diferenţiată seria pentru a deveni staţionară şi este egal cu numărul de rădăcini egale cu 1. Majoritatea seriilor de date economice conţin o singură rădăcină egală cu 1. Cele mai multe serii cronologice macroeconomice au tendinţă şi, în mod specific, ele conţin trenduri stochastice.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.