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第五章 商业银行资产负债 管理理论与实践
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第一节 资产负债管理概述 第二节 资产负债管理理论与发展 第三节 资产负债管理方法 第四节 我国商业银行的资产 负债比例管理
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(二)资金分配法 资金分配法又称资金配置法、资金转换法。这种 理论认为,资产的流动性和分配的数量与获得的 资金来源有关。即 按照不同资金来源的流动性和 法定准备金的要求,决定资产的分配方法和分配 比例, 建立资产项目与负债项目的对应关系, 各种资金来源按照 周转速度 法定准备金 的要求 ,分别按不同的比重分配到不同的资产形式中去
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活期存款 储蓄存款 定期存款 第一准备金 第二准备金 长期证券投资 资金分配法基本思路如图
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活期存款主要分配于一级储备和 二级储备,少量用于短期贷款。 储蓄存款和定期存款主要用于二 级储备、贷款及长期证券投资。 股本主要用于发放长期贷款及公 开市场长期证券投资。
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资金分配法的优点 : 通过对负债、资产的周转速度及流动 性的协调,使二者在规模和结构上保 持一致,有利于扩大生利资产的运用 规模,提高银行的盈利水平。
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资金分配法的缺陷: 1 )根据存款周转率而不是根据存款的实 际变动来作出资金流动性决策,而且把贷款 全部看作是完全不流动的资产来处理,这样 就会高估流动性需求,使收益减少。 2 )简单地按资金来源的周转速度和流动 性来规定其用途,割裂了资产负债业务之间 的内在联系。
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(三)线性规划法 线性规划法: 是在管理理论和数学方法、计算机技术在 银行管理中的应用的基础上产生的,该方 法是求得在一定约束条件下,目标函数值 最大(小)化的一种方法 。 其主要内容是: 首先建立目标函数,然后确定制约银行资 产分配的限制因素作为约束条件,最后求 出目标函数达到最大的一组解,作为银行 进行资金配置的最佳状态。
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线性规划法的具体步骤如下: 1) 建立目标函数。 2) 确定约束条件。约束条件是约束 目标变量取值范围的一组线形不 等式,它代表了银行开展业务的 内、外制约因素。这些制约因素 主要包括: ( 1 )可贷资金总量 限制 ( 2 )流动性限制( 3 )风 险性限制( 4 )其他限制等。 3) 求解线形规划模型
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例如:一 银行的负债总 2500 万元 可用于贷款( X 1 )和 购买 短期证券( X 2 )。 贷款收益率为 12% ,证券收益率为 8% ,不 考虑成 本。又
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  • Fall '19

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