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E L MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE EN CONTEXTOS FINANCIEROS Instrucciones: lee con atención lo siguiente y realiza lo que se te indica. 1. Los siguientes datos cuantitativos representan un ejemplo del rendimiento de las acciones de una empresa: a. Y t = 0.0345 + 0.8341X t b. ee = (0.00407166) (0.15482422) c. t = (8.4732) (5.3874) d. F c = 10.85 e. R 2 = 0.7544 f. Y t = 0.0345 + 0.8341X t g. n = 12 Donde Y t = Tasa mensual de rendimiento de las acciones de una empresa y X t = Tasa mensual de rendimiento del mercado. a. Desarrolla los siguientes puntos, con base en la información anterior: ¿Cómo se interpretan los coeficientes del modelo econométrico? ee= representa los errores que viven en la regresión lineal, si pusiéramos la ecuación completa sería Yt=0.03545+08341Xt+ee En donde los errores son todas aquellas variables que no estamos tomando en cuenta que viven en cada variable observada. La Xt sería nuestra variable exógena a la cual le daríamos un valor y el 0.8341 es la beta que representa cuanto influye dicha variable sobre la recta. T es la t de student que nos indica la cola en la cual es aceptable el modelo, fuera de esa cola se rechaza la hipótesis. Se utiliza únicamente para muestras menores a 30 observaciones. La F es la de fishers para una cola, es la misma idea que la t de student pero para observaciones mayores a 30. La R2 nos indica que tanto explican las variables nuestra ecuación, a mayor R2 explican más y está acotada de 0-1. N son el número de observaciones.
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  • Spring '19

What students are saying

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

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