Übung12_Tex.pdf - Statistik I Wintersemester 2017/18 ¨...

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Statistik I Wintersemester 2017/18 ¨ Ubungsblatt 12 Aufgabe 1 Ein Investmentfonds h¨alt ein Aktienportfolio mit inl¨ andischen Aktien P I und ein Portfo- lio mit ausl¨andischen Aktien P A . Die monatlichen Renditen (in Prozent) werden als nor- malverteilte Zufallsvariablen gesehen: P I N (1; 0 , 25) P A N (0 , 6; σ 2 PA ) a) Berechnen Sie die Varianz des Portfolios P A wenn der Korrelationskoeffizient mit -0,3 und die Kovarianz zwischen P I und P A mit -0,06 bekannt sind. b) Der Investmentfonds macht sich zum Ziel, durch eine Kombination der Anlage in beide Portfolios eine erwartete Rendite von genau 0,9% pro Monat zu erzielen. Wie hoch sind dann die Anteile, die in beide Portfolios investiert werden, wenn ausschließlich diese beiden Anlageformen zur Verf¨ugung stehen und das gesamte zur Verf¨ugung stehende Kapital angelegt werden soll? c) Berechnen Sie die Varianz und Verteilung dieser gemischten“ Anlage aus b) und ver- suchen Sie, das Ergebnis zu beurteilen.
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  • Fall '19

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

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    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

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