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MODELO DE MARKOV 1. ¿QUÉ ES? Se conoce como modelo de Markov o cadena de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Podemos decir que esta técnica posee numerosas aplicaciones en los negocios, entre ellas el análisis de participación de mercados, pronósticos de deudas incobrables o también para determinar si una máquina se descompondrá en el futuro. 1.1. Nomenclatura 𝑷 ?? es la posibilidad de que el sistema pase al estado j después de cualquier ensayo en donde su estado era i antes del ensayo. 𝑷 ?? se denomina posibilidades de transición de una matriz.
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