Lausn heimadamum_1

Lausn heimadamum_1 - . Heimadaemi 1 Daemi úr 3. kafla...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Heimadaemi 1 Daemi úr 3. kafla C&Z:1, 3, 8, 23 og 26 3.1 Hvaða dreifing hentar best til að líkja eftir dreifingu hlutabréfavísitölu mjög mar- gra undirliggjandi hlutabréfa Lausn: Central limit theorem gefur okkur að dreifing vísitölunnar stefni á normaldreifingu 3.3 Sýnið fram á að jafna ( 3.6 ): X ( t ) = X (0) + G ( t ) haldi í multiperiod líkani Lausn: Hef skuldabréf og N áhaettusamar eignir yfir tvö tímabil eins og í bókinni. Hef auðsferlið: X ( t ) = δ ( t ) B ( t ) + δ 1 ( t ) S 1 ( t ) + ... + δ N ( t ) S N ( t ) sem einnig má skrifa sem: X ( t ) = X (0)+[ δ ( t ) B ( t )- δ (0) B (0)]+[ δ 1 ( t ) S 1 ( t )- δ (0) S (0)]+ ... +[ δ N ( t ) S N ( t )- δ N (0) S N (0) ] (1) við viljum sýna fram á að haegra hlið (1) sé jöfn X(0)+G(t). Höfum G ( t ) = ∑ t s =1 δ ( s )Δ B ( s ) + ∑ t s =1 δ 1 ( s )Δ S 1 ( s ) + ... + ∑ t s =1 δ N ( s )Δ S N ( s ) Horfum til gilda liðanna þegar s=1: δ (1)[ B (1)- B (0)] + δ 1 (1)[ S 1 (1)- S...
View Full Document

Page1 / 2

Lausn heimadamum_1 - . Heimadaemi 1 Daemi úr 3. kafla...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online