{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ЛК.04 - Ідентифі

ЛК.04 - Ідентифі

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ЛЕКЦІЯ 4 „Ідентифікація часового ряду ” 4.1 Поняття стаціонарного часового ряду Принциповою відмінністю часового ряду від простих статистичних сукупностей є:- по-перше, рівні часового ряду не є незалежними. Інакше кажучи, якщо майбутні значення змінної можна визначити, то вони є функцією від минулих значень цієї змінної;- по-друге, рівні часового ряду неоднаково розподілені. Закон розподілу ймовірностей цих випадкових величин і, зокрема, їхні математичні сподівання та дисперсії можуть залежати від часу. Отже, не можна поширювати властивості та правила статистичного аналізу випадкових вибіркових спостережень на часові ряди . Порушення умови незалежності між спостереженнями призводить до негативних наслідків застосування цих методів. Даний факт зумовив перегляд багатьох макроекономічних теорій і побудов та бурхливий розвиток специфічних методів аналізу таких даних, що дістали назву аналіз часових рядів . Потужним математичним апаратом дослідження зміни соціально- економічних показників у їхній динаміці нині є теорія випадкових (стохастичних) процесів. Випадковий процес описують деякою функцією від часу, значення якої в будь-які моменти часу є випадковими величинами. Економетричне моделювання відбувається, як правило, на підставі лише однієї реалізації випадкового процесу, тож ясно, що про оцінювання сукупності всіх функцій розподілу взагалі годі казати. Окрім того, якщо процес поводиться так, що його основні статистичні характеристики з часом змінюються, то за короткий проміжок часу спостережень про нього взагалі нічого не можна сказати. Проблема втрачає гостроту, якщо розглядати вужчий клас випадкових сказати....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

ЛК.04 - Ідентифі

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online