ЛК.06 - Методи Ñ„Ñ

ЛК.06 - Методи Ñ„Ñ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ЛЕКЦІЯ 6 «Методи фільтрації сезонної компоненти» 6.1 Проблема аналізу сезонності (та/або циклічності). Проблема аналізу сезонності (та/або циклічності) полягає у дослідженні сезонних коливань і у вивченні зовнішнього циклічного механізму, що їх породжує. Для дослідження суто сезонних коливань необхідно виокремити з часового ряду у t сезонну компоненту s t і потім аналізувати її динаміку. Більшість методів фільтрації побудовано таким чином, що попередньо виокремлюється тренд, а потім сезонна компонента. Тренд у чистому вигляді необхідний і для аналізу динаміки сезонної хвилі. Оскільки індекси сезонності сезонної хвилі величини безрозмірні і не змінюються з року в рік, то їх можна використовувати для визначення рівня сезонності у часовому ряду. У разі використання квартальних даних їх буде чотири, а місячних спостережень – 12. Для повного дослідження тренд-сезонного часового ряду потрібно розв’язати сукупність завдань у такій послідовності: 1) визначення наявності тренду і визначення ступеня його гладкості; 2) виявлення наявності у часовому ряду сезонних коливань; 3) здійснення фільтрації сезонної компоненти у разі підтвердження сезонного процесу; 4) проведення аналізу динаміки (еволюції) сезонної хвилі; 5) дослідження чинників, які визначають сезонні коливання; 6) розроблення прогнозу тренд-сезонного процесу. Під час дослідження сезонної хвилі t s найчастіше припускають, що вона не змінюється з року в рік, тобто : ij j m i s s = + , , . k m i ≤ + Насправді таке припущення далеке від дійсності, принаймні для більшості економічних процесів. Для сезонної хвилі характерна зміна з часом як її розмаху, так і 2 форми. З рештою виникає потреба в аналізі та передбаченні змін сезонної форми....
View Full Document

This document was uploaded on 12/13/2009.

Page1 / 16

ЛК.06 - Методи Ñ„Ñ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online