ЛК.07 - Оцінка як&ET

ЛК.07 - Оцінка як&ET

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ЛЕКЦІЯ 7 «Оцінка прогнозів» 7.1 Поняття оптимального прогнозу Оптимальним прогнозом вважається найкращий прогноз, який можна одержати за наявних обставин. Часто його називають прогнозом раціональних сподівань . Важливо усвідомити, що раціональні сподівання можуть відрізнятися від фактичних значень, але будь-яка різниця має бути випадковою та непередбачуваною. Оскільки раціональні сподівання ґрунтуються на коректній економічній теорії, вони мають властивості незміщеності (за умови квадратичної функції витрат) та ефективності. Вимога незміщеності означає, що помилка прогнозу має нульове математичне сподівання. Ефективність передбачає використання всієї доступної інформації, отже помилка прогнозу некорельована з цією інформацією. Існують численні критерії перевірки того, чи є послідовність прогнозів раціональною. Стандартний критерій незміщеності потребує оцінки моделі t t t u F y + + = β α , (7.1) де y t – ряд фактичних значень або спостережень; F t – ряд значень прогнозу; u t – залишки. Потім перевіряється гіпотеза, чи α = 0 та β = 1 водночас. Перевірка ефективності є більш складною, оскільки неможливо коректно визначити відповідний масив інформації, стосовно якого помилки прогнозу мають бути некорельованими. Сьогодні не знайдено ефективного методу оцінювання якості прогнозу до його реалізації, тому традиційно аналізують якість моделі прогнозування, за якою був одержаний результат, а не якість самого результату. Розглянемо
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 оцінювання якості прогнозу за стандартними критеріями адекватності і точності прогнозованої моделі. 7.2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 19

ЛК.07 - Оцінка як&ET

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online