{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

СР.04-ВипадкÐ&fra

СР.04-ВипадкÐ&fra

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема: "Випадкові процеси та аналіз часових рядів" 1 Основні поняття та визначення теорії випадкових процесів Для аналізу часового ряду n t t t y y y ,..., , 2 1 порядок у послідовності n t t t ,..., , 2 1 є суттєвим, тобто час виступає одним із визначальних чинників. Це відрізняє часовий ряд від звичайної випадкової вибірки, де індекси вводять лише для зручності ідентифікації. Принциповою відмінністю часового ряду від простих статистичних сукупностей є: - по-перше, рівні часового ряду не є незалежними. Інакше кажучи, якщо майбутні значення змінної можна визначити, то вони є функцією від минулих значень цієї змінної; - по-друге, рівні часового ряду неоднаково розподілені. Закон розподілу ймовірностей цих випадкових величин і, зокрема, їхні математичні сподівання та дисперсії можуть залежати від часу. Отже, не можна поширювати властивості та правила статистичного аналізу випадкових вибіркових спостережень на часові ряди. Порушення умови незалежності між спостереженнями призводить до негативних наслідків застосування цих методів. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років дослідники остаточно переконалися, що лише врахування часової структури даних про реальні економічні процеси дають змогу адекватно відобразити їх в економіко-математичних моделях. Усвідомлення цього факту зумовило перегляд багатьох макроекономічних теорій і побудов та бурхливий розвиток специфічних методів аналізу таких даних, що дістали назву аналіз часових рядів . Потужним математичним апаратом дослідження зміни соціально- економічних показників у їхній динаміці нині є теорія випадкових (стохастичних) процесів. Випадковий процес описують деякою функцією від часу, значення якої в будь-які моменти часу є випадковими величинами.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern