СР.06-ОсоблиÐ&su

СР.06-ОсоблиÐ&su

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема: "Особливості застосування деяких методів прогнозування сезонних процесів" 1. Розглянути приклад розрахунку періодичної компоненти за допомогою гармонічного аналізу. [Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 336 с. ISBN 5-7749-0309-5, с. 71-75]. 2. Дослідити особливості застосування наступних моделей виявлення сезонної хвилі: метод Тейла-Вейджа, метод Харрісона, застосування динамічного фільтру Лєвандовського, авторегресійна модель, сезонна модель авторегресії-ковзної середньої. Метод Тейла-Вейджа . Цей метод формально пристосований до будь- яких часових рядів, однак найкращі результати він дає лише тоді, коли досліджуваний показник відповідає стохастичному процесу Тейла-Вейджа, тобто тенденція описується експоненціальним трендом із мультиплікативно врахованою сезонністю (тут найважливішим є етап ідентифікації, коли на підставі автокореляційної функції різницевого ряду другого порядку досліджують властивості процесу). Метод передбачає застосування адитивної моделі, обчислювання за якою відносно прості. Тому перед використанням адитивної моделі значення рівнів часового ряду замінюють їхніми логарифмами й тим самим перетворюють експоненціальний тренд на лінійний
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 12/13/2009.

Page1 / 4

СР.06-ОсоблиÐ&su

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online