Clase 1.xlsx - Por ejemplo Un inversionista compra 10,000 acciones a $30 cada una La volatilidad anual del rendimiento de los precios de la VaR 95 VaR

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Por ejemplo: Un inversionista compra 10,000 acciones a $30 cada una. La volatilidad anual del rendimiento d VaR 95% 6,217.14 VaR 97.5% 7,408.10 VaR 99% 8,792.59 95%= 1.6449 97.5%= 1.96 99%= 2.3263 VaR 1 95.0% 72,429.65 97.5% 86,304.41 99.0% 102,433.64
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de los precios de la acción es de 20%. Al inversionista le interesa calcular su pérdida máxima a un día y un ni
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ivel de confianza del 95%, 97.5% y 99%
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AMXL GRUMAB BOLSAA Total Precio 15.98 187.57 41.39 Acciones 10,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 13,000,000.00 Pomderación 76.92% 7.69% 15.38% 100.00% Riesgo de Mercado 625,782.23 5,331.34 48,320.85 679,434.42 679,434.42 95.00% 97.50% c. Eres un inversionista con alta tolerancia al riesgo. Por ello, en tu posición accionaria tienes lo siguiente: 10’000,000.00, 1,000,000.00 y 2,000,000.00 de acciones de AMXL, GRUMAB y BOLSAA, respectivamente. Si deseas conocer cuánto sería la pérdida máxima en cada emisión, con un horizonte de inversión de un día y un nivel de confianza de 95% y 97.5% en condiciones normales de mercado deberás determinar lo siguiente I. El riesgo de mercado. II. El riesgo de mercado al que están expuestas las emisoras mencionadas. III. Gráfica del perfil de pérdidas y ganancias. I. El riesgo de mercado. II. El riesgo de mercado al que están expuestas las emisoras mencionadas.
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Fecha Tipo de cambio 1 31-Dec-08 13.8325 2 2-Jan-09 13.7678 3 5-Jan-09 13.5507 4 6-Jan-09 13.3458 5 7-Jan-09 13.4136 6 8-Jan-09 13.5045 7 9-Jan-09 13.7008 8 12-Jan-09 13.7608 9 13-Jan-09 13.8390 10 14-Jan-09 14.1083 11 15-Jan-09 14.2192 12 16-Jan-09 13.9058 13 19-Jan-09 13.9777 14 20-Jan-09 13.9382 15 21-Jan-09 13.9145 16 22-Jan-09 13.9325 17 23-Jan-09 14.0950 18 26-Jan-09 13.9342 19 27-Jan-09 14.1675 20 28-Jan-09 14.1513 21 29-Jan-09 14.1975 22 30-Jan-09 14.3097 23 3-Feb-09 14.5404 24 4-Feb-09 14.4667 25 5-Feb-09 14.2945 26 6-Feb-09 14.1778 27 9-Feb-09 14.1392 28 10-Feb-09 14.3575 29 11-Feb-09 14.5313 30 12-Feb-09 14.6013 31 13-Feb-09 14.4326 32 16-Feb-09 14.5288 33 17-Feb-09 14.6118 34 18-Feb-09 14.6725 35 19-Feb-09 14.5505 36 20-Feb-09 14.8163 37 23-Feb-09 14.8528 38 24-Feb-09 14.8327 39 25-Feb-09 14.9275 40 26-Feb-09 14.9322 41 27-Feb-09 15.0698 42 2-Mar-09 15.3650 43 3-Mar-09 15.3372 44 4-Mar-09 15.2178 45 5-Mar-09 15.2855
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46 6-Mar-09 15.2633 47 9-Mar-09 15.3517 48 10-Mar-09 15.3142 49 11-Mar-09 15.1145 50 12-Mar-09 14.9083 51 13-Mar-09 14.5690 52 17-Mar-09 14.0502 53 18-Mar-09 14.1457 54 19-Mar-09 14.0800 55 20-Mar-09 14.1480 56 23-Mar-09 14.3204 57 24-Mar-09 14.2683 58 25-Mar-09 14.2358 59 26-Mar-09 14.2163 60 27-Mar-09 14.3317 61 30-Mar-09 14.3855 62 31-Mar-09 14.1517 63 1-Apr-09 13.9108 64 2-Apr-09 13.7924 65 3-Apr-09 13.6137 66 6-Apr-09 13.6325 67 7-Apr-09 13.5712 68 8-Apr-09 13.3648 69 13-Apr-09 13.0914 70 14-Apr-09 13.0860 71 15-Apr-09 13.1683 72 16-Apr-09 13.0511 73 17-Apr-09 13.1558 74 20-Apr-09 13.3200 75 21-Apr-09 13.1750 76 22-Apr-09 13.1457 77 23-Apr-09 13.3099 78 24-Apr-09 13.2318 79 27-Apr-09 13.7550 80 28-Apr-09 13.8667 81 29-Apr-09 13.6485 82 30-Apr-09 13.8443 83 4-May-09 13.3500 84 5-May-09 13.2242 85 6-May-09 13.2268 86 7-May-09 13.1103 87 8-May-09 13.1067 88 11-May-09 13.1008 89 12-May-09 13.2208 90 13-May-09 13.3177 91 14-May-09 13.2983 92 15-May-09 13.2058
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93 18-May-09 13.1363 94 19-May-09 12.9680 95 20-May-09 12.8695 96 21-May-09 13.1030 97 22-May-09 13.1728 98 25-May-09 13.1375 99 26-May-09 13.1338 100 27-May-09 13.1590 101 28-May-09 13.2337 102 29-May-09 13.1667 103 1-Jun-09 13.1550 104 2-Jun-09 13.2609 105 3-Jun-09 13.3172 106 4-Jun-09 13.2675 107 5-Jun-09 13.2768 108 8-Jun-09 13.4500 109 9-Jun-09 13.4793 110 10-Jun-09 13.6507 111 11-Jun-09 13.4581 112 12-Jun-09 13.3997 113 15-Jun-09 13.4523 114 16-Jun-09 13.3525 115 17-Jun-09 13.4698 116 18-Jun-09 13.3694 117 19-Jun-09 13.3248 118 22-Jun-09 13.3782 119 23-Jun-09 13.3187 120 24-Jun-09 13.3051 121 25-Jun-09 13.2778 122 26-Jun-09 13.2023 123 29-Jun-09 13.1812 124 30-Jun-09 13.1722 125 1-Jul-09 13.0972 126 2-Jul-09 13.1695 127 3-Jul-09 13.2428 128 6-Jul-09 13.2547 129 7-Jul-09 13.2724 130 8-Jul-09 13.4333 131 9-Jul-09 13.5758 132 10-Jul-09 13.7052 133 13-Jul-09 13.8105 134 14-Jul-09 13.7645 135 15-Jul-09 13.6526 136 16-Jul-09 13.5870 137 17-Jul-09 13.3895 138 20-Jul-09 13.3158 139 21-Jul-09 13.2879
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140 22-Jul-09 13.2312 141 23-Jul-09 13.1915 142 24-Jul-09 13.2247 143 27-Jul-09 13.2167 144 28-Jul-09 13.2825 145 29-Jul-09 13.2643 146 30-Jul-09 13.2223 147 31-Jul-09 13.2125 148 3-Aug-09 13.1293 149 4-Aug-09 13.1073 150 5-Aug-09 13.1050 151 6-Aug-09 12.9926 152 7-Aug-09 12.9349 153 10-Aug-09 12.9220 154 11-Aug-09 12.9937 155 12-Aug-09 12.9970 156 13-Aug-09 12.8658 157 14-Aug-09 12.8766 158 17-Aug-09 12.9963 159 18-Aug-09 12.9555 160 19-Aug-09 12.9159 161 20-Aug-09 12.8733 162 21-Aug-09 12.8227 163 24-Aug-09 12.8274 164 25-Aug-09 12.8975 165 26-Aug-09 13.1378 166 27-Aug-09 13.2462 167 28-Aug-09 13.2579 168 31-Aug-09 13.3140 169 1-Sep-09 13.5246 170 2-Sep-09 13.6427 171 3-Sep-09 13.5898 172 4-Sep-09 13.4658 173 7-Sep-09 13.3646 174 8-Sep-09 13.2826 175 9-Sep-09 13.3923 176 10-Sep-09 13.4582 177 11-Sep-09 13.3432 178 14-Sep-09 13.3892 179
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