Taller2_2006 - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE...

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Unformatted text preview: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE INGENIERÌA ELECTRICA Y ELECTRONICA MAESTRIA EN INGENIERÌA ELÈCTRICA IEL1- 4003-1 PROCESOS ESTOCASTICOS TALLER 2 I/ 2006 OBJETIVO: Realizar simulaciones de Monte Carlo de procesos estocásticos. Particularmente de Procesos Ruido Blanco y Ruido Blanco gaussiano Gaussiano ACTIVIDADES: 1- Simule un Proceso Ruido Blanco y Ruido Blanco Gaussiano con varianza 1. Dibuje una realización de cada proceso en el tiempo. 2- Considere un proceso de Possion homogéneo con tasa λ=5 eventos por periodo T. a. Simule en Excel la llegada de eventos en una periodo de 10 T. Es decir, simule la llegada de 50 eventos, obteniendo el tiempo de llegada para cada uno de estos eventos. b. Realice por lo menos 10 simulaciones del proceso y haga un histograma para el tiempo entre llegadas. Aquí puede tomar el Δt entre todas las llegadas. c. Tome la diferencia entre 10 eventos, es decir el tiempo de espera para el evento 10 y haga un histograma de este tiempo. 3- Considere un sistema lineal como los mostrados en las Figs. A Y B. La entrada al sistema es un ruido blanco Gaussiano G(t) con varianza 1. Obtenga una realización para la salida a través de la simulación del proceso y del sistema con la utilización de Matlab (Simulink). Haga varias simulaciones y haga sus conclusiones sobre la salida obtenida. G(t) E[G(t)]=0 E[G2(t)]=1 ∫ ? Figura A E[G(t)]=0 E[G2(t)]=1 G(t) + - ? ∫ β Figura B ...
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