GARCH11 - 2 146 20 38 56 74 92 110 128164 182 200 218 236...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2 146 20 38 56 74 92 110 128164 182 200 218 236 254 272 290 308 326 344 362 380 398 416 434 452 470 488 506 524 542 560 578 596 614 632 650 668 686 704 722 740 758 776 794 812 830 848 866 884 902 920 938 956 974 992-6-4-2 2 4 6 1000 Iterates of a GARCH(1,1) Series Column D Sample Number Simulated Return 0.35-0.38 0.25-0.19 alpha 0.4 0.15-1.05 0.14-0.4 beta 0.1 0.72 0.57 0.16 0.23 gamma 0.5 0.41-0.24 0.12-0.08 sigma0^2 0.25 0.04-1.71 0.07-0.47 0.31-0.49 0.16-0.2 0.47-0.07 0.11-0.02 0.34-0.41 0.07-0.11 0.53 0.08 0.06 0.02 0.15-1.04 0.05-0.23 0.49-0.03 0.07-0.01 0.64 0.37 0.05 0.09 0.14-1.06 0.05-0.24 0.57 0.17 0.07 0.04 0.92 1.42 0.06 0.33 0.79 0.79 0.1 0.25 0.86 1.09 0.1 0.34 0.72 0.59 0.12 0.21 0.52 0.05 0.1 0.02 0.1-1.25 0.06-0.32 0.78 0.78 0.1 0.25 0.37-0.33 0.1-0.1 0.25-0.68 0.07-0.18-3.27 0.07-0.85 0.09-1.35 0.42-0.87 0.02-2.17 0.57-1.64 0.21-0.81 1.6-1.03 0.7 0.52 1.19 0.57 0.57 0.17 0.66 0.14 0.35-0.4 0.3-0.22 0.08-1.43 0.17-0.59 0.92 1.41 0.26 0.72 0.49-0.02 0.39-0.01 0.79 0.81 0.18 0.35 0.33-0.45 0.16-0.18 0.54 0.09 0.1 0.03 0.1-1.26 0.07-0.33 0.8 0.84 0.11 0.27 0.88 1.16 0.1 0.38 0.64 0.35 0.14 0.13 0.95 1.63 0.09 0.48 0.37-0.34 0.18-0.14 0.28-0.58 0.11-0.19 0.09-1.32 0.09-0.39 0.93 1.49 0.13 0.55 0.2-0.84 0.23-0.4 0.88 1.17 0.2 0.52 0.79 0.82 0.24 0.4 0.92 1.42 0.2 0.64 0.4-0.26 0.31-0.14 0.9 1.28 0.16 0.51 0.7 0.54 0.22 0.25 0.77 0.74 0.14 0.28 0.15-1.05 0.12-0.37 0.7 0.54 0.14 0.2 0.86 1.08 0.1 0.34 0.16-0.99 0.12-0.35 0.91 1.36 0.14 0.5 0.56 0.14 0.2 0.06 0.73 0.61 0.11 0.2 0.26-0.65 0.09-0.19 0.63 0.34 0.08 0.1 0.65 0.39 0.06 0.1 0.75 0.68 0.05 0.16 0.43-0.19 0.06-0.05 0.98 2.03 0.05 0.45 0.29-0.56 0.15-0.21 0.53 0.07 0.11 0.02 0.78 0.77 0.07 0.2 0.17-0.97 0.07-0.26 0.16-0.98 0.09-0.29 0.73 0.6 0.1 0.19 0.53 0.08 0.08 0.02 0.44-0.14 0.06-0.03 0.82 0.91 0.05 0.2 0.46-0.09 0.07-0.02 0.64 0.37 0.05 0.08 0.7 0.52 0.05 0.12 0.26-0.65 0.05-0.15 0.57 0.17 0.06 0.04 0.1-1.29 0.05-0.28 0.16-1 0.08-0.29 0.27-0.61 0.1-0.19 0.87 1.12 0.08 0.33 0.31-0.51 0.11-0.17 0.98 1.98 0.08 0.58 0.73 0.61 0.22 0.29 0.47-0.08 0.16-0.03 0.89 1.22 0.09 0.36 0.29-0.57 0.13-0.2 0.2-0.85 0.1-0.26 0.15-1.04 0.1-0.33 0.92 1.4 0.12 0.48 0.85 1.03 0.19 0.44 0.9 1.28 0.2 0.57 0.34-0.4 0.27-0.21 0.83 0.94 0.15 0.37 0.19-0.89 0.15-0.35 0.87 1.14 0.15 0.44 0.6 0.27 0.18 0.11 0.35-0.38 0.1-0.12 0.04-1.8 0.07-0.49 0.33-0.44 0.17-0.18 0.89 1.2 0.11 0.4 0.48-0.05 0.15-0.02 0.15-1.03 0.08-0.3 0.35-0.39 0.1-0.12 0.12-1.15 0.07-0.31 0.85 1.04 0.1 0.33 0.61 0.28 0.12 0.1 0.69 0.5 0.08 0.14 0.95 1.63 0.07 0.42 0.77 0.73 0.14 0.27 0.96 1.79 0.12 0.62 0.82 0.91 0.26 0.46 0.07-1.46 0.24-0.71 0.94 1.55 0.37 0.95 0.55 0.12 0.62 0.09 0.54 0.1 0.28 0.05 0.83 0.95 0.14 0.35 0.83 0.96 0.14 0.36 0.74 0.63 0.15 0.24 0.98 2.01 0.11 0.68 0.75 0.67 0.3 0.37 0.58 0.21 0.21 0.1 0.88 1.16 0.11 0.39 0.09-1.32 0.15-0.51 0.41-0.22 0.21-0.1 0.07-1.51 0.12-0.51 0.97 1.83 0.2 0.82 0.02-2.14 0.44-1.42 0.42-0.2 1.22-0.22-2.83 0.54-2.07 0.35-0.39 2.39-0.6 0.3-0.51 1.16-0.55 0.48-0.04 0.64-0.04 0.5 0.28 0.650....
View Full Document

This note was uploaded on 04/05/2010 for the course FINANCE AN FRE6251 taught by Professor Weinberger,edward during the Fall '09 term at NYU Poly.

Page1 / 20

GARCH11 - 2 146 20 38 56 74 92 110 128164 182 200 218 236...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online