MVC - 5-12 Mean-Variance Criterion MVC Coefficient of...

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5 - 12 不動產投資分析 投資下列不動產證券化相關基金的資料如下: 投資人若欲選擇單一標的進行投資,請以平均數變異數準則 Mean-Variance Criterion MVC )和變異係數( Coefficient of Variation CV )判斷較佳的投資標的為何?並說明之。 投資人若欲在以下 BC CD DE BE CE 等標的投資組合中選 擇較佳之投資標的,其中投資組合內各投資標的的投資比例各為 50% ,請計算各組合之利潤與風險,判斷較佳的投資組合為何? 並說明之。 投資標的 報酬率(%) 標準差(%) A 美國房地產證券化 5.7 14.6 B 美國房地產指數 18.3 14.3 C 全球房地產證券化 16.8 10.9 D 亞太地產股票 21.5 13.3 E 歐洲地產股票 40.1 11.7 相關係數: BC 0.6 ρ= CD 0.5 DE 0.2 BE 0.8 CE 0.7 95 年不動產估價師高考) 【解】 單一標的之投資判斷: 平均數變異數準則 MVC ): A B D E
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