Quiz 4 - Quiz4 DueonNovember24 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quiz 4 Due on November 24 1. Which of the following statements are true? i. A European call option gives the buyer the right to buy  an asset at a certain price  (called the strike price) at the maturity of the option. ii. A European put option gives the buyer the right to sell  an asset at a certain price  at the maturity of the option. A. i only B. ii only C. Both i and ii D. None of the above 2. Which of the following statements are true? i. The price of a call option decreases as the interest rate increases. ii. The price of a call option decreases as the volatility of the stock price increases. iii. The price a call option increases as the dividend rate increases. A. i and ii B. i and iii C. ii and iii D. All the above E. None of the above  3. Given that the strike price of a call option is $50, which of the following statements are  true? i. If the stock price is $70 on maturity of the option, the payoff to the buyer is $20. ii. If the stock price is $40 on the maturity of the option, the payoff to the buyer is - $10. A. i only B. ii only C. Both i and ii D. None of the above 4. Given that the strike price of a put option is $40, which of the following statements are  true?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
i. If the stock price is $60 on the maturity of the option, the payoff to the buyer is  $20. ii.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

Quiz 4 - Quiz4 DueonNovember24 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online