de 02 - TRNG I HC DN LP HNG VNG KHOA QUN TR KINH DOANH MN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 TR ƯỜ NG ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH MÔN H C: KINH T L ƯỢ NG K THI: CHÍNH L P: 04QK NGÀY THI: 02/07/2007 Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u) CB ra đề : Nguy n Th Mai Bình Ngày ra đề : 25/06/2007 Ký tên: Tr ưở ng Khoa: Ngày duy t đề : Ký tên: Câu 1: (25 đ i m) Ng ườ i ta cho r ng s l ượ ng nông dân là m t hàm theo th i gian nh ư sau: FARMPOP = β 1 + β 2 t + u i V i Farmpop là s l ượ ng nông dân h ng n ă m (tri u ng ườ i), t là th i gian tính b ng n ă m (n ă m g c là 1948) 1. Mô hình 1.1 th hi n m i quan h c a 2 bi ế n này. Anh ch có nh n xét gì v mô hình này. 2. M t sinh viên cho r ng mô hình này có th b b nh nên th c hi n các phép ki m đị nh trong các mô hình 1.2, mô hình 1.3. Theo các anh ch đ ây là các phép ki m đị nh gì, nêu rõ các gi i thuy ế t và c ă n c theo mô hình trên các anh ch hãy cho bi ế t mô hình trên có b b nh gì không ? 3. N ế u mô hình trên có b nh các anh ch hãy đề xu t các ph ươ ng án tr b nh, nêu c th cách làm trên Eview. 4. M t sinh viên đề su t m t mô hình 1.5, các anh ch hãy vi ế t ph ươ ng trình h i qui c a mô hình này. Gi i thích ý ngh ĩ a c a các tham s . 5. N ế u mô hình 1.1 và mô hình 1.5 đề u là mô hình t t, anh/ch s ch n mô hình nào t i sao ? Mô hình 1.1 Dependent Variable: FARMPOP Method: Least Squares Date: 06/24/07 Time: 22:28 Sample: 1948 1991 Included observations: 44 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 13.77727 0.436669 31.55083 0.0000 TIME -0.324848 0.016902 -19.22003 0.0000 R-squared 0.897912 Mean dependent var 6.468182 Adjusted R-squared 0.895481 S.D. dependent var 4.403581 S.E. of regression 1.423649 Akaike info criterion 3.588713 Sum squared resid 85.12467 Schwarz criterion 3.669813 Log likelihood -76.95169 F-statistic 369.4094 Durbin-Watson stat 0.055649 Prob(F-statistic) 0.000000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Mô hình 1.2 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 11.44909 Probability 0.000112 Obs*R-squared 15.76759 Probability 0.000377 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/24/07 Time: 22:33 Sample: 1948 1991 Included observations: 44 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.831347 0.882837 6.605233 0.0000 TIME -0.427681 0.090491 -4.726203 0.0000 TIME^2 0.008578 0.001950 4.399515 0.0001 R-squared 0.358354 Mean dependent var 1.934652 Adjusted R-squared 0.327054 S.D. dependent var 2.272213 S.E. of regression 1.863970 Akaike info criterion 4.149041 Sum squared resid 142.4498 Schwarz criterion 4.270690 Log likelihood -88.27890 F-statistic 11.44909 Durbin-Watson stat 0.228543 Prob(F-statistic) 0.000112 Mô hình 1.3 ARCH Test: F-statistic 65.37809 Probability 0.000000 Obs*R-squared 32.35087 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/24/07 Time: 22:38 Sample(adjusted): 1950 1991 Included observations: 42 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 9

de 02 - TRNG I HC DN LP HNG VNG KHOA QUN TR KINH DOANH MN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online