ADE - Financiacin Internacional Curso 2009-2010 Juan...

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Financiación Internacional Curso 2009-2010 Juan Antonio Cerón Cruz Arbitraje bilateral Operación de arbitraje entre dos monedas. Ejemplo. Sean dos plazas financieras (A y B), que ofrecen la siguiente información: A 1€ = 1,2$ B 1€ = 1,3 $ Operaciones de arbitraje. Existen dos caminos: i. Con 1,2 $, comprar 1€ en A y venderlo (simultáneamente) en B, con lo se tienen 1,3$ Beneficio: 0,1 $ por cada dólar intercambiado. ii. Con 1 €, comprar en B 1,3 $, que se venderán (simultáneamente) en A por euros. Se tendrán: 1,3$ x 1/1,2 €/$ = 1,08€ Beneficio: 0,08 € por cada € intercambiado. Ambos caminos son equivalentes
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This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECONOMIA 44 taught by Professor Jose during the Spring '11 term at Universidad Carlos III de Madrid.

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