EEChp4b - Teoria da Utilidade e Seguro Funo utilidade...

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1 Teoria da Utilidade e Seguro Função utilidade Aversão ao Risco Apólices óptimas: Teorema de Arrow
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2 Desigualdade de Jensen na Utilidade s Teorema 4.1 [Desigualdade de Jensen] Seja uma função crescente e côncava da riqueza , i.e., e . Então, para toda a v.a. X tal que , s Teorema 4.2 Supondo que o Segurado adopta uma utilidade crescente e côncava, o prémio máximo G que está disposto a pagar à Seguradora é superior ao prejuízo esperado (Prémio puro).
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3 Utilidade segundo a Seguradora s Seja P o prémio mínimo aceitável face à responsabilidade do prejuízo X. Se a seguradora tem uma riqueza corrente , então Princípio da utilidade nula s Teorema 4.3 Supondo que a Seguradora adopta uma utilidade crescente e côncava, o prémio mínimo que está disposta a aceitar do Segurado é superior ao prejuízo esperado.
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4 Funções utilidade usuais s Funções utilidade elementares: b Exponencial , s Associada a uma atitude de aversão ao risco (côncava) . s
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This note was uploaded on 05/19/2011 for the course MATHS 274 taught by Professor Roussos during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

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