EE6MetRec - Estatística Empresarial Modelos de risco...

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Unformatted text preview: Estatística Empresarial Modelos de risco colectivo para um período de tempo fixo Fórmulas recursivas. Método de Panjer. Método de Aproximação à Normal. Estatística Empresarial 2 Motivação No pressuposto de que: As indemnizações agregadas acumulam idemnizações individuais X i , v.a.’s i.i.d. com X (vari (vari (vari (variável de severidade) vel de severidade) vel de severidade) vel de severidade) , a qual segue uma distribuição discreta. A severidade assume apenas valores nos inteiros positivos, i.e., Então , a distribuição das indemnizações agregadas (discreta) poderá ser calculada segundo um processo recursivo no qual a distribui distribui distribui distribuição de Poisson ão de Poisson ão de Poisson ão de Poisson será o principal interveniente. No entanto, o método recursivo a abordar poderá ser aplicado a qualquer tipo de distribuição de frequências que possa ser descrita de forma recursiva. Estatística Empresarial 3 Teorema 3 Se a v.a. S das indemnizações agregadas segue uma Se a v....
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