EEChp7 - Estatística Empresarial Modelos de risco...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Estatística Empresarial Modelos de risco colectivo para um período de tempo genérico Um modelo a tempo discreto. Primeira descida abaixo da reserva inicial. A perda agregada máxima. Estatística Empresarial 2 Motivação Estudo de modelos matemáticos que traduzem as variações no montante de reserva montante de reserva montante de reserva montante de reserva (ou (ou (ou (ou saldo) saldo) saldo) saldo) de uma seguradora ao longo de um período de tempo alargado, genericamente n anos. Modelos a tempo Modelos a tempo Modelos a tempo Modelos a tempo discreto discreto discreto discreto , em particular, modelos em que os prémios são recebidos pontualmente a uma taxa constante. Definição de instante de ru instante de ru instante de ru instante de ruína na na na e de probabilidade de ru probabilidade de ru probabilidade de ru probabilidade de ruína. na. na. na. Estatística Empresarial 3 Notação e Preliminares Seja, para cada n=0,1,2,…, U n : a reserva associada ao risco de uma seguradora no instante n (e.g. n-ésimo ano). Assim, U será a reserva inicial a qual poderá ser fixada num valor u, em virtude de operações passadas. P n : prémio global , recebido ao fim de n anos a uma taxa c>0, ou seja, P n =cn. S n : soma das indemnizações até ao instante n relativas ao risco considerado. Estatística Empresarial 4 Processo de Reservas A reserva associada ao risco de uma seguradora é o resultado de: com valor inicial . Processo de Reservas ou Processo de Risco em tempo discreto {U n , n=0,1,2,…} Suponha-se ainda que S n = W 1 +W 2 +…+W n onde W i denota a soma das indemnizações até ao instante i (no período de i anos), W i , i=1, 2,…, n são v.a.’s independentes com f.d....
View Full Document

Page1 / 18

EEChp7 - Estatística Empresarial Modelos de risco...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online