EEChp8Aplica - Estatística Empresarial Aplicações da...

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Unformatted text preview: Estatística Empresarial Aplicações da Teoria do Risco a Seguros Distribuições usuais para a severidade. Efeito do resseguro na probabilidade de ruína. Estatística Empresarial 2 Objectivos Sugerir modos de aplicação do Modelo de Risco Colectivo desenvolvido aos Seguros, no pressuposto de que: Uma colec Uma colec Uma colec Uma colecção de ap ão de ap ão de ap ão de apólices (portfolio) lices (portfolio) lices (portfolio) lices (portfolio) , gera um um um um número aleat mero aleat mero aleat mero aleatório de indemniza rio de indemniza rio de indemniza rio de indemnizações (sinistros) ões (sinistros) ões (sinistros) ões (sinistros) em cada período de tempo determinado. → distribuição de frequências . Cada indemniza indemniza indemniza indemnização (sinistro) ão (sinistro) ão (sinistro) ão (sinistro) é de montante aleatório → distribuição de severidade . Estatística Empresarial 3 Distribuições de severidade usuais Seguro de incêndio: sinistro – incêndio numa estrutura que origina dano de perdas . Recurso a distribuições assimétricas de caudas pesadas. Exemplos: Lognormal, Pareto, mistura de exponenciais. Acidente de automóvel: sinistro – dano num automóvel originado por um acidente . Utiliza-se habitualmente a distribuição Gama com localização não nula. Incapacidade temporária: benefícios para pessoas incapacitadas temporariamente . O benefício é um montante diário fixo c. Internamento hospitalar: benefícios semelhante ao anterior , com um montante constante c. Estatística Empresarial 4 Resseguro Considera-se a relação entre três entidades: Resseguradora a Seguradora Cedente a Segurados Estatística Empresarial 5 Resseguro Seja S o total de indemnizações num dado período; Considere-se um tratado de R e s s e g u r o S t o p - L o s s (para indemnizações agregadas) com d e d u t í v e l d . Nestas condições, o montante pago pela Resseguradora à Seguradora Cedente é dado por: O montante de indemnização retido pela seguradora cedente é Estatística Empresarial 6 Cálculo do Prémio de Resseguro Stop-Loss Considere-se o prémio puro que corresponde a um limite inferior para o prémio Stop-Loss real....
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This note was uploaded on 05/19/2011 for the course MATHS 274 taught by Professor Roussos during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

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