09第13章 时间序列&ar

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1 13 章 时间序列分析和预测 13.1 时间序列及其分解 13.2 时间序列的描述性分析 13.3 平稳序列的平滑和预测 13. 4 有趋势序列的分析和预测 13.4 复合型序列的分解
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2 13.1 时间序列及其分解 13.1.1 时间序列的构成要素 13.1.2 时间序列的分解方法
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时间序列 (times series) 1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 2. 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 3. 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式
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4 时间序列的分类 平稳序列 (stationary series) 基本上不存在趋势的序列,各观察值基本上在 某个固定的水平上波动 或虽有波动,但并不存在某种规律,而其波动 可以看成是随机的 非平稳序列 (non-stationary series) ± 有趋势的序列 线性的,非线性的 ± 有趋势、季节性和周期性的复合型序列
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非平稳序列 0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 1 9 7 / 8 2 0 年/季度 啤酒销售量
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6 平稳序列 居民消费价格指数 (%) 0.0 50.0 100.0 150.0 13579 1 1 1 3 1 5
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7 时间序列的构成要素 时间序列的构成要素 时间序列的构成要素 趋势 趋势 季节性 季节性 周期性 周期性 随机性 随机性 线性趋势 线性趋势 非线性趋势 非线性趋势
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8 趋势、季节、周期、随机性 趋势 (trend) 呈现出某种持续向上或持续下降的状态或规律 季节性 (seasonality) ± 也称季节变动 (Seasonal fluctuation) ± 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 周期性 (cyclity) 也称循环波动 (Cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性 (random) 也称不规则波动 (Irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动
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