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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PROYECTO FIN DE CARRERA MODELADO DE UN MERCADO FINANCIERO MEDIANTE UN SISTEMA MULTIAGENTE AUTOR: CHRISTIAN DIEZ GIRONA MADRID, junio de 2006
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Autorizada la entrega del proyecto al alumno: Christian Díez Girona EL DIRECTOR DEL PROYECTO Jesús Peco González Fdo: Fecha: Vº Bº del Coordinador de Proyectos Miguel Ángel Sanz Bobi Fdo: Fecha:
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PROYECTO FIN DE CARRERA MODELADO DE UN MERCADO FINANCIERO MEDIANTE UN SISTEMA MULTIAGENTE AUTOR: CHRISTIAN DIEZ GIRONA MADRID, junio de 2006
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Resumen iv Resumen MODELADO DE UN MERCADO FINANCIERO MEDIANTE UN SISTEMA MULTIAGENTE. AUTOR: Díez Girona, Christian. DIRECTOR: Peco González, Jesús. ENTIDAD COLABORADORA: Instituto de Investigación Tecnológica, ICAI. El título del presente proyecto identifica en sí mismo los dos elementos primordiales del desarrollo. El objetivo principal es extraer la estructura del primero e integrarla en el segundo, conformando juntos un único sistema de operación. Los sistemas multiagente son una tecnología emergente basada en técnicas de Inteligencia Artificial. El mercado financiero, motor de potencias económicas, se entiende en este caso como el lugar donde se negocian activos financieros. La mayor atribución de un Sistema Multiagente es su aptitud social, representada por un conjunto heterogéneo de agentes autónomos capaces de cooperar, coordinar y negociar entre sí. Esto hace del sistema multiagente la herramienta apropiada para la implantación de un modelo de mercado, entendiendo el mercado como elemento emergente de la interacción social. El desarrollo e implantación de todo sistema multiagente requiere de una infraestructura que provea numerosas funcionalidades a distintos niveles. El JADE Agent Toolkit provee dicha infraestructura. Habiendo seleccionado JADE tras el pertinente estudio del arte, se levanta sobre dicha plataforma las bases del sistema: características del entorno, estructura de agentes, comunicaciones y ontología. El primer paso hacia el modelado del mercado es comprender las fuerzas que interactúan y son causa de la evolución del precio, es decir, entender la microestructura del mercado financiero. Estas fuerzas son, en última instancia, entidades participantes del mercado: véase personas, empresas o corporaciones internacionales que compran o venden acciones.
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Resumen v Se han de identificar cada uno de estos participantes y posteriormente equipararlos a agentes inteligentes. Cada agente debe ser dotado de un comportamiento reactivo, proactivo y aptitud social que rija la actuación del mismo por pautas similares al participante que representa en el mundo real.
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