ejercicios propuesto sin solucion CAPM-convertido.pdf -...

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EJERCICIO 1 El retorno esperado de las acciones de A es de 16%, mientras que su covarianza con el retorno del portafolio de mercado es de 0.35, si la tasa libre de riesgo es de 6% y la desviación estándar de los retornos del portafolio de mercado alcanza a 0.48 a) ¿Cuál es la beta de las acciones de la empresa A? b) ¿Cuál es el retorno esperado para el portafolio de mercado? c) ¿Cuál es el premio pagado por asumir el riesgo? EJERCICIO 2 Un analista financiero comentaba: “Dado que se espera que el retor no de mercado aumente, será más conveniente mantener el portafolio A antes que el B i) ¿Es correcto el comentario del analista? Justifique su respuesta. ii) Calcule el retorno esperado de cada portafolio, sabiendo que existe un activo libre de riesgo que entrega un retorno de 5% y que el retorno de un portafolio muy diversificado y representativo de este mercado, tiene un retorno esperado de 11%. EJERCICIO 3 ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio de mercado en un momento en que el rendimiento de las letras del Tesoro es de 5% y una acción con una beta de 1.25 tiene un

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