series - Series temporales 1. Introducci´on. 2. An´alisis...

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Unformatted text preview: Series temporales 1. Introducci´on. 2. An´alisis de la serie. 3. Modelos ARMA y ARIMA. 4. Predicci´on. Est.Ind. 08/09 - fjnm 1 Introducci´on Introducci ´on Serie temporal: Conjunto de observaciones z t , cada una recogida en un tiempo espec´ ıfico t . 1. Tiempo discreto (habitualmente a intervalos de tiempo fijos). 2. Tiempo continuo. Objetivo: Explicar la evoluci´on de la serie a lo largo del tiempo y prever sus valores futuros. La representaci´on principal es un gr´afico temporal. Est.Ind. 08/09 - fjnm 2 Introducci´on Aplicaciones: Econom´ ıa (desempleo, PIB, tipos de inter´es, . . . ) Finanzas (rentabilidad de acciones, precio del petr´oleo, . . . ) Metereolog´ ıa Ingenier´ ıa (demanda y precios de energ´ ıa el´ectrica, control de calidad) Muchas m´as. . . Est.Ind. 08/09 - fjnm 3 Introducci´on Ejemplos N´umero de nacimientos en Espa˜na desde 1946 a 1996 (serie anual). nacimientos 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 36 46 56 66 76 Est.Ind. 08/09 - fjnm 4 Introducci´on Ejemplos N´umero de inscripciones mensuales en el INEM (Espa˜na) desde enero de 1977 a julio de 1999 (serie mensual). paro 3 6 9 12 15 18 Est.Ind. 08/09 - fjnm 5 Introducci´on Ejemplos Temperaturas medias en Valencia (serie mensual). temperatur 0 20 40 60 80 14 18 22 26 30 34 38 Est.Ind. 08/09 - fjnm 6 Introducci´on Ejemplos Ventas de una empresa (beneficios mensuales en MPta). ventas 0 5 10 15 20 25 30 10 20 30 40 50 Est.Ind. 08/09 - fjnm 7 Introducci´on Ejemplos N´umero de pasajeros de una compa˜n´ ıa a´erea (serie mensual). pasajeros 0 30 60 90 120 150 4,6 5 5,4 5,8 6,2 6,6 Est.Ind. 08/09 - fjnm 8 Introducci´on Ejemplos Precios medios de energ´ ıa (Pta/KWh) en Espa˜na durante 2000 (serie diaria). precio 30/10/99 07/02/00 17/05/00 25/08/00 03/12/00 13/03/01 2,3 4,3 6,3 8,3 10,3 Est.Ind. 08/09 - fjnm 9 Introducci´on Ejemplos Demandas medias de energ´ ıa (KWh) en Espa˜na durante 2000 (serie diaria). demanda 30/10/99 07/02/00 17/05/00 25/08/00 03/12/00 13/03/01 34 38 42 46 50 54 58 Est.Ind. 08/09 - fjnm 10 Introducci´on Ejemplos Cierre de las acciones de IBM (serie diaria). T im e S eries P lot for ibm 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 4 5 0 4 9 0 5 3 0 5 7 0 6 1 0 ibm Est.Ind. 08/09 - fjnm 11 Introducci´on Ejemplos N´umero de usuarios conectados a un servidor de Internet por minuto. usuarios 0 20 40 60 80 100 80 110 140 170 200 230 Est.Ind. 08/09 - fjnm 12 Introducci´on Introducci ´on: Periodicidad Anual Mensual Semanal Diaria Claramente, existen otros tipos de periodicidad: semestral, trimestral, horaria. El tipo de periodicidad es una caracter´ ıstica muy importante en una serie y apa- recer´an determinadas pautas debida a ella. Est.Ind. 08/09 - fjnm 13 Introducci´on Tipos de series No tiene sentido aplicar los m´etodos descriptivos de una variable, ya que no se tiene en cuenta la dependencia temporal. Por esta raz´on, ahora ya no dis- ponemos de una muestra de tama˜no n de una v.a. sino que disponemos de n muestras de tama˜no 1 de...
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