tablasARyMA - Nota: Las afirmaciones y los grficos de este...

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Nota : Las afirmaciones y los gráficos de este documento han sido extraídos de la obra cuya portada se reproduce abajo, para uso didáctico como complemento a los apuntes de una asignatura del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. El autor del libro, al que se le agradece este trabajo, no tiene ninguna responsabilidad, pero sí derechos, sobre esta recopilación de ideas. 1
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Procesos estacionarios Una propiedad importante de los procesos estacionarios es que son estables ante combinaciones lineales, es decir, los procesos obtenidos mediante combinaciones lineales de procesos estacionarios son también estacionarios. Las autocorrelaciones contienen la misma información que las autocovarianzas, con la ventaja de no depender de las unidades de medida. Sobre el correlograma (gráfico de la función de autocorrelación): En la práctica, con series reales cuando T (tamaño) no es muy grande podemos tener pocos términos para calcular la autocorrelación muestral de orden k y se recomienda que el orden máximo para el que se calculen autocorrelaciones muestrales sea
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This note was uploaded on 09/01/2011 for the course STAT 01 taught by Professor Garciapozuelo during the Spring '11 term at Université des Sciences et technologie de Lille.

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