Apuntes de series - Series Temporales Teresa Villagarca 1 1...

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Series Temporales Teresa Villagarcía 1
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1 . Introducción . El estudio de series temporales tiene por objeto analizar la evolución de una variable a través del tiempo. La diferencia esencial entre las series temporales y los análisis no temporales (Estadística descriptiva, Diseño de experimentos o Regresión) es que en los análisis previos no importaba el orden en que estaban tomadas las observaciones y éste se podía variar sin problemas. En series temporales el orden es muy importante y variarlo supone cambiar la información contenida en la serie. Es muy importante conocer la periodicidad de los datos de las series que se están analizando. La periodicidad puede ser: Anual: Se toma un dato cada año. Mensual: Se toma un dato cada mes. Semanal: Se toma un dato cada semana. Diaria: Se toma un dato cada día. Indudablemente existen muchos más tipos de periodicidad, como semestral o trimestral. El tipo de periodicidad va a ser algo importante en el análisis de la serie, y aparecerán determinadas pautas debidas a ella. Existen numerosos ejemplos de series temporales: 1 . Serie del IPC en España . Esta serie puede ser anual o mensual. Por ejemplo la serie de ipc anual desde 1975-1997 tiene 17 datos. La serie mensual desde Enero de 1975 hasta Diciembre de 1997 tiene 17x12 datos. 2 . Serie de Temperaturas en Madrid . Esta serie suele ser mensual. Si fuera anual perderíamos mucha información, pues un invierno extremadamente frío puede compensarse con un verano muy cálido, de modo que la temperatura media del año sea templada. 3 . Serie de ventas de una empresa . Este tipo de series puede ser anual, mensual o semanal. 4 . Demanda de Energía eléctrica . Esta serie suele obtenerse con periodicidad horaria. 5 . Series de cotizaciones de bolsa . Este tipo de series se obtienen con la periodicidad que se quiera. Así, por ejemplo podemos estudiar el índice Nikkei diario, o con cualquier otra periodicidad. 2
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2 . Descripción de series temporales . Las series suelen representarse mediante un gráfico que muestra su evolución con el tiempo. Cuando se representa una serie se suele prestar atención a una serie de características. La figura 1 muestra una serie con TENDENCIA . La tendencia implica que la serie tiende a crecer o a decrecer a largo plazo. Cuando una serie permanece más o menos constante, oscilando en torno a un valor, decimos que la serie no tiene tendencia. La figura 2 muestra una serie que no tiene tendencia. 3
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Otra característica de las series es su variabilidad. Decimos que una serie es HOMOCEDÁSTICA , si su variabilidad se mantiene constante a lo largo de la serie. La serie de la figura 2 es homocedástica pues su variabilidad no aumenta con el tiempo. Cuando la variabilidad de la serie aumenta o disminuye a lo largo del tiempo, decimos que la serie es HETEROCEDÁSTICA . La figura 3 muestra una serie heterocedástica en la que la varianza va aumentando con el tiempo.
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