Febrero2008Cuestiones - EXAMEN DE ESTADSTICA INDUSTRIAL...

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APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………………………… TITULACIÓN:……………………………………. . GRUPO:…. . Instrucciones: Marcar dentro del recuadro con una aspa (X) o una cruz ( ). 1.- El número de componentes máximo en que se puede descomponer una serie temporal, está dado por: (0,3 puntos) a) Tendencia, Estacionariedad y componente irregular b) Tendencia y componente irregular c) Tendencia, Estacionalidad y componente irregular d) Tendencia y Estacionariedad 2.- En un proceso autoregresivo de orden 2: (0,4 puntos) a) Los 2 primeros retardos de la FAP son distintos de cero y la FAS decrece linealmente. b) Los 2 primeros retardos de la FAS son distintos de cero y la FAP decrece linealmente. c) Los 2 primeros retardos de la FAS son distintos de cero y la FAP decrece exponencialmente. d) Los 2 primeros retardos de la FAP son distintos de cero y la FAS decrece exponencialmente. 3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: (0,4 puntos) a) La función de autocorrelación simple (FAS) nos permite cuantificar la relación directa existente entre observaciones separadas k retardos. b) Sea la secuencia: ρ 1 , ρ 2 ,…., ρ k-1 , ρ k de valores de la FAS, el valor de ρ 3 , indica cómo influye una observación sobre la que está 3 periodos hacia delante. c) En una serie trimestral, se recogen 3 datos anuales. d) Una serie temporal que presenta un componente aleatorio muy variable presenta una heterocedasticidad que se puede eliminar tomando logaritmos. EXAMEN DE ESTADÍSTICA INDUSTRIAL (ING. INDUSTRIAL) FEBRERO 2008 - MODELO 1 TEST: SERIES TEMPORALES: a) b) c) d) 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- Series Fiabilidad
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4.- Dad o el siguiente modelo obtenido en STATGRAPHICS, y siendo z t una serie estacionaria, marca la opción correcta: (0,4 puntos) ARIMA Model Summary Parameter Estimate Stnd. Error t P-value ---------------------------------------------------------------------------- AR(1) -0,319052 0,0961402 -3,31861 0,001078 MA(1) -0,853499 0,0557258 -15,316 0,000000 Mean -0,00472198 0,0672859 -0,070178 0,944124 Constant -0,00622854 ---------------------------------------------------------------------------- a) La ecuación del modelo es: z t = -0,0062-0,3190z t-1 +0,8535a t-1 +a t b) La ecuación del modelo es: (1-0,3 1 9B)z t = -0,0062+(1+0,8535B)a t c) El parámetro φ no es significativo, aunque por poco, pero θ sí que lo es. d) La tabla no nos proporciona información suficiente para saber si los parámetros son o no significativos. 5.- Al afirmar que un componente A tiene mayor fiabilidad que un componente B, lo que se quiere decir es (0,4 puntos) a) Que el componente B fallará antes que el componente A. b) El tiempo de vida promedio de A es menor que el tiempo de vida promedio de B.
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This note was uploaded on 09/01/2011 for the course STAT 01 taught by Professor Garciapozuelo during the Spring '11 term at Université des Sciences et technologie de Lille.

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