Febrero2009Practica - Examen de Estadística Industrial...

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Unformatted text preview: Examen de Estadística Industrial Ingeniería Industrial 28 de Febrero 2009 MODELO A APELLIDOS Y NOMBRE: _______________________________________________ TITULACION: _______________________________________ GRUPO: ________ SERIES (3.5 puntos): (2.5 PUNTOS) Para cada serie del fichero de datos Series_A.sf (SERIE 1 a 5), indica el MEJOR modelo que has encontrado para ajustar dicha serie. En la primera columna, tienes que identificar el modelo ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q) s , junto con la posible transformación para estabilizar la varianza si fuera necesaria. En la segunda columna tienes que escribir los valores estimados de los parámetros del modelo de la columna anterior (  ,  etc.) con sus valores para el estadístico t debajo entre paréntesis. Finalmente, en la última columna debes indicar el p-valor del test de Box-Pierce. NOTA: Si consideras que no hay parte estacional marca una X en las casillas correspondientes....
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This note was uploaded on 09/01/2011 for the course STAT 01 taught by Professor Garciapozuelo during the Spring '11 term at Université des Sciences et technologie de Lille.

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