Septiembre2008Cuestiones - APELLIDOS Y

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Unformatted text preview: APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………………………… TITULACIÓN:…………………………………….. GRUPO:….. Instrucciones: Marcar dentro del recuadro con una aspa (X) ó una cruz ( ┼ ). 1.- a) ∇ z t =c+ φ 1 z t-1 + φ 2 z t-2- θ 1 a t-1 +at b) (1- φ 1 )∇ z t =(1- θ 1 B- θ 2 B 2 )at c) (1- φ 1 ) z t =(1- θ 1 B- θ 2 B 2 )at d) (1+ φ 1 )∇ z t =(1- θ 1 B- θ 2 B 2 )at 2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? a) En una serie estacional no estacionaria, siempre tenemos que tomar en primer lugar diferencias estacionales y posteriormente, si fueran necesarias diferencias regulares. b) Dado un modelo ARIMA válido, la predicción con dicho modelo será más precisa para periodos cercanos que para periodos lejanos. c) Una serie temporal no-estacionaria muy habitual en la vida real es el “ruido blanco”, que se caracteriza por autocorrelaciones bajas entre las observaciones. d) Un modelo AR(2), se caracteriza por la dependencia no-lineal entre las observaciones. 3.- Dada la siguiente salida de STATGRAPHICS, marca la opción correcta: ARIMA Model Summary Parameter Estimate Stnd. Error t P-value----------------------------------------------------------------------------...
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This note was uploaded on 09/01/2011 for the course STAT 01 taught by Professor Garciapozuelo during the Spring '11 term at Université des Sciences et technologie de Lille.

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