Practica2Series - Estadística Industrial Universidad...

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Unformatted text preview: Estadística Industrial Universidad Carlos III de Madrid Series temporales Práctica 2 Objetivo: Identificar en la serie si sigue un proceso autoregresivo (AR) o de media móvil (MA), mediante la función de autocorrelación simple (FAS) y la función de autocorrelación parcial (FAP). Datos: • Fichero: Practica2Series.sf3 Descripción de los datos: Columna Serie Periodicidad Inicio Fin 1 Simula1 - - - 2 Simula2 - - - 3 Simula3 - - - 4 Simula4 - - - 5 Nikkei diaria - - • Columna 1: Serie simulada. • Columna 2: Serie simulada. • Columna 3: Serie simulada. • Columna 4: Serie simulada. • Columna 5: Índice Nikkei de la bolsa de Tokio. Pasos previos antes de identificar si la serie sigue algún proceso AR ó MA (visto en la práctica anterior). • Importar el fichero de datos. • Análisis descriptivo de series temporales. Representación del gráfico temporal de la serie: SPECIAL -> TIME-SERIES ANALYSIS -> DESCRIPTIVE METHODS....
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