一种结构突变面æ

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Unformatted text preview: 第 1 组 计量经济学理论与方法 一种结构突变面板数据单位根的联合检验 作者:白仲林 学位:博士(后) 职称:教授 工作单位:天津财经大学统计学院 字数:9.5 千字 2008.5 中国数量经济学会 2008 年(宁波)年会论文 第 2 页 共 13 页 一种结构突变面板数据单位根的联合检验 ① 白仲林 (天津财经大学统计学院,300222) 摘要: 根据 Banerjee et al.(1992) 的模型变换方法和内生突变点选择原理,本文得到了一 种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验— ( ) * ˆ T F λ 检验。并 且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论 了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的 幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据 1952-2006 年中国 27 个省市自 治区的数据讨论了人均实际收入的稳定性。 关键词: 结构突变 面板单位根检验 Wald 检验 有限样本性质 人均实际收入 中图分类号 F224 文献标识码 A A Joint Test of the Panel Unit Root with Structural Breaks Abstract : According to Banerjee et al.(1992) to define the transformed regressors and to select the location of structural breaks , it is proposed a kind of a joint unit root test of cross-section independent panel with structural breaks in this paper. And, the asymptotic distribution of the test statistic is derived from the functional central limit theorem. Moreover, by Monte Carlo simulation, the finite sample properties of the test are studied. As well as the test sample size, heterogeneity, extents of structural break and the location of structural breaks on impacts of the power of the test are also study. Finally, based on the data of China's 27 provinces, stationary of real per capita income is discussed. Keywords : Structural Break Panel Unit Root Test Wald Test Finite Sample Property Real Per Capita Income 检验平稳性是研究经济时间序列的首要任务,平稳与否直接影响着经济时间序列的经济 意义和统计性质,而且对于不同类型的非平稳变量,其建模方法也截然不同。自 Perron(1989) 提出结构突变的单位根检验以来,研究存在结构突变的单位根检验已成为非经典计量经济学 的研究重点之一。可是实际宏观经济变量时间序列样本容量的制约和有限样本单位根检验功 效偏低等问题长期困扰着经济变量平稳性的研究。随着全球经济一体化,资本流动、国际贸 ① 本文系国家自然科学基金项目(批准号: 70771072 , 70571039 )和 2006 年度全国统计科学研究计划项目 (批准号: 2006C42 )的阶段性成果。 中国数量经济学会 2008 年(宁波)年会论文 第 3 页 共 13 页 易和技术溢出等经济活动极大地提高了各国的经济依存程度,使得不同国家的相同经济变量...
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This note was uploaded on 10/10/2011 for the course ECON 3250 taught by Professor Wan during the Spring '11 term at Hong Kong Baptist University, China.

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