有效矩方法中结&aeli

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1 组计量经济学理论与方法(字数八千) 有效矩方法中结构突变检验的新方法 朱永军 江西财经大学信息管理学院,南昌 330013 张晓峒 南开大学国际经济研究所, 天津 300071 梅国平 江西财经大学信息管理学院,南昌 330013 摘要:本文提出了有效矩方法的结构突变检验的新方法,推导了突变检验统 计量的渐近分布。同已有类似文献如 Ghysels 等( 2004 )和 van der Sluis 1998 相比较,本文给出的检验统计量的临界值可以直接利用现有的卡方分布临界值 表,而不需要进行大规模的统计模拟。 关键词:有效矩方法、结构突变检验、极限分布 Structural stability testing in models estimated by efficient method of moment Zhu yongjun Zhang xiaotong Mei guopin ( Jiangxi University of Finance and Economics , Nanchang 330013, China) (Nankai University , Tianjin 300071, China) Abstract: In this paper, we present a new structural stability testing in models estimated by efficient method of moment, we also get its asymptotic distribution. Keywords: Efficient method of moments structural stability test asymptotic distribution. 作者简介:朱永军,江西财经大学信息管理学院,讲师,数量经济学博士,主要 研究方向为计量经济学;张晓峒,南开大学国际经济研究所博士生导师,主要研 究方向为计量经济学;梅国平,江西财经大学信息管理学院,博士,博士生导师, 主要研究方向为数量经济学。 作者联系方式:江西财经大学信息管理学院 朱永军 邮编 330013 ,手机: 13979187967 Email zhuyongj@sina.com.cn
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有效矩方法中结构突变检验的新方法 一、 引言 有效矩方法是 Gallant Tauchen 1996 ), Gallant Long 1997 )两篇文章 发展并完善起来的一个新方法,该方法可以用来估计复杂的计量模型,如现代金 融理论中衍生产品的标的资产假说,期权的定价核。著名金融计量学家 Bollerslev(2001) 高度评价了有效矩方法并指出该方法将成为今后金融计量研究 的主要方法之一。 有效矩方法的主要思想是使用结构模型的模拟数据来进行广义矩估计,在满 足一定的条件下,该估计量服从一个卡方分布,关于有效矩方法的理论研究进展 及其相关的应用见朱永军( 2008 )。近年来,有效矩方法研究文献相当丰富,但 是关于有效矩方法的结构突变理论研究文献相对而言较少。 van der Sluis 1998 提出的后样本结构突变检验方法及其一个修正 Wald 统计量( 不过 Sluis 并没有 给出 统计量), Liu Zhang(1998) 提出了辅助模型设定检验 zeta 方法,而 Ghysels Guay(2004) 则把该方法改造成结构突变检验的一个新方法,同时该文 也把广义矩估计的结构突变方法推广到有效矩方法中,给出了基于 sup ave exp
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