5°_ESERCITAZIONE_CON_SOLUZIONI

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1 Anno Accademico 2010-2011 / I Semestre SISTEMA FINANZIARIO (30006) 5 ° ESERCITAZIONE Sessioni 18 & 19 ( Capitoli 22 & 23) 1. (Capitolo 22) Lo stato patrimoniale di una banca evidenzia attività sensibili ai tassi per 280 milioni di euro e passività sensibili ai tassi per 465 milioni di euro. Calcolate il gap di utile (maturity gap). Soluzione: GAP=AST-PST GAP=280-465=-185 milioni di euro. 2. (Capitolo 22) Calcolate il gap di utile per un’istituzione finanziaria con attività sensibili ai tassi per 20 milioni di euro e passività sensibili ai tassi per 48 milioni di euro. Se i tassi d’interesse aumentassero dal 4 al 4,8%, quale sarebbe la variazione prevista nell’utile? Soluzione: GAP=AST-PST GAP=20-48=-28 milioni di euro. 3. (Capitolo 22) Calcolate il gap di utile a un anno in base alle seguenti informazioni: 8 milioni di riserve 25 milioni di euro di prestiti ipotecari a tasso variabile 4 milioni di euro di depositi di conto corrente 2 milioni di euro di depositi a risparmio scadenza 6 mesi 6 milioni di euro di certificati di deposito a 2 anni 000 . 224 008 , 0 28 I i GAP I
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2 Soluzione: AST= 25 milioni PST= 6 milioni (4+2) GAP=AST-PST GAP=25-6=19 milioni di euro. 4. (Capitolo 22) Lo stato patrimoniale seguente si riferisce al corrente anno. Dall’esperienza precedente sapete che ogni anno viene estinto anticipatamente il 10% dei prestiti ipotecari a tasso fisso. Inoltre avete valutato che il 10% dei depositi di conto corrente e il 20% dei depositi a risparmio sono sensibili ai tassi. Second National Bank Attività Passività Riserve liquide 1.500.000 Depositi di conto corrente 15.000.000 Titoli Depositi di mercato monetario (MMDA) 5.500.000 Inferiori a 1 anno 6.000.000 Depositi a risparmio 8.000.000 Da 1 a 2 anni 8.000.000 Certificati di deposito Superiori a 2 anni 12.000.000 A tasso variabile 15.000.000 Prestiti ipotecari residenziali Inferiori a 1 anno 22.000.000 A tasso variabile 7.000.000 Da 1 a 2 anni 5.000.000 A tasso fisso 13.000.000 Superiori a 2 anni 2.500.000 Prestiti al consumo Fondi della Federal Reserve 5.000.000 Inferiori a 1 anno 1.500.000 Prestiti contratti Da 1 a 2 anni 18.500.000 Inferiori a 1 anno 12.000.000 Superiori a 2 anni 30.000.000 Da 1 a 2 anni 3.000.000 Attività materiali 2.500.000 Superiori a 2 anni 2.000.000 Capitale proprio 5.000.000 Totale 100.000.000 Totale 100.000.000 Qual è il gap di utile a un anno per la Second National Bank? Che cosa accadrebbe al reddito da interessi netto corrente se i tassi scendessero di 75 punti base? Soluzione: AST= 6M + 7M + (0.10 x 13 M) +1.5 M = $15.8 milioni PST= (0.10 x 15 M) + 5.5 M + (0.20 x 8 M) + 15 M + 22 M + 5 M + 12 M = $62.6 milioni GAP=AST-PST GAP=15,8 – 62,6 = -46,80 milioni di dollari
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3 46,80 0,0075 0,351 $351.000 I GAP i I milioni          5. (Capitolo 22) La Chicago Avenue Bank ha le seguenti attività Attività Valore Duration (in anni) T-bill 100.000.000 0,55 Prestiti al consumo 40.000.000 2,35 Prestiti alle imprese 15.000.000 5,90 Qual è la duration del portafoglio delle attività della Chicago Avenue Bank?
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