Tarea 3 2018-2.pdf - Universidad Adolfo Iba\u00f1ez Facultad Ciencias e Ingenier\u00eda IND 424 Segundo Semestre 2018 Tarea 3 Pregunta 1 Estrategia de

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Universidad Adolfo Ibañez IND 424 Facultad Ciencias e Ingeniería Segundo Semestre 2018 Tarea 3 Pregunta 1: Estrategia de Inversiones: Momentum Se tienen los datos de los precios de 40 acciones de la bolsa de Santiago y el IPSA, en el archivo datos_ipsa.xlsx. Estos datos son mensuales desde el 30-11-11 hasta el 30-11-16. Considere que se encuentra en en el 30-11-12 y Ud. debe realizar la estrategia de momentum a contar de esa fecha. Esta estrategia consiste en otorgar un peso de 10% a las 10 acciones con mayor rentabilidad en los últimos 6 meses. Rebalancee esta cartera mes a mes, es decir, realice este “ranking” de forma mensual y cambie su cartera de acuerdo a esta asignación hasta el 30-10-16 Vea como le fue a esta estrategias para el periodo 30-11-12 hasta el 30-11-16 . Para ello haga lo siguiente: Estime la trayectoria de riqueza que generaría con esa cartera durante los 24 meses. Por ejemplo, si su riqueza al principio del mes t es W(t), su riqueza al final de t (principio de t+1 será W(t+1)=W(t)*(1+r(t+1)), donde r(t+1) es el retorno de la cartera entre el inicio y final de mes t. Parta con W(0)=100. Estime la volatilidad de los retornos r(t) y calcule el retorno anualizado R de la curva de su riqueza con la formula W(T)=W(0)*(1+R)^4
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  • Summer '19
  • 10%, Precio, Correlación, Riqueza, Ud.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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