组合管理强化班&

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Unformatted text preview: 组合管理考点及对应原版书后题目 1、各种 Return(和数量部分一样) Geometric mean return, arithmetic mean return, and money-wiehted return 的计算和对 比; 已知一段时间的 HPR,求年化的收益率; Nominal return, real return 之间的换算。 题目:P377-4、5、11 2、资产组合的 expected return, standard deviation 题目:P378-6、7、29、31 3、modern portfolio theory Minimum variance frontier Global minimum variance portfolio Efficient frontier Risk aversion Optimal portfolio 题目:P380-16、18、35、36、37、40 4、capital allocation line (CAL) CAL 的定义; CAL 和 indifference curve 的切点是每个投资者自己的 optimal portfolio; 因为选择了 optimal risky asset portfolio,才有每个投资者最有效的 CAL,在 optimal risky asset portfolio 的下方,投资者贷款给别人(投资一部分无风险资产) ,在上方, 投资者借款去投资风险资产。 题目:P384-38、39,P440-1、2、3、4 5、CML Market portfolio CML 表达式 CML 含义:有效组合、CML 所有点的 sharpe ratio 都相同 CML&CAL 和 indifference curve 联系 题目:P440-5、6、8、9、10、36 6、systematic risk&unsystematic risk Total risk = systematic risk + unsystematic risk 各自的定义和种类 Systematic risk 的衡量:beta 题目:P441-11、12、13、14、18、21 7、asset characteristic line 题目:P442-22 8、CAPM(SML) Assumption 表达式 应用:看高估还是低估 CML 和 SML 的对比 题目:P443-24、25、27、28、35 9、Return generating models Multifactor models & market model(主要是含义,不要求表达式) 题目:P441-15、16 10、Portfolio performance Sharpe ratio M-squared Treynor measure Jensen’s alpha 题目:P444-32、34、39 11、portfolio perspective 题目:P310-2、3 12、不同投资者的类型及其特点(稍微了解下即可) 题目:P310-4、5、7 13、portfolio management process 题目:P310-8、9 14、集合投资类型(alternative investment) 题目:P311-12、15 15、IPS 的必要性和 IPS 的主要组成 题目:P484-2、3、4 16、objective & constraints 题目:P484-7、8、11、12、13 17、strategic asset allocation & tactic asset allocation 题目:P487-18、19、20 ...
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