Case 3_Problems_portfolio (\u00c1lex_Osvaldo_Andrea_Crhstia).pdf - Caso 2 Curso MII 203 Gesti\u00f3n de Riesgo e Incertidumbre FACULTAD DE INGENIERIA Tarea N\u00b03

Case 3_Problems_portfolio...

This preview shows page 1 - 5 out of 17 pages.

Caso 2, Curso MII 203: Gestión de Riesgo e Incertidumbre Risk Management in Projects, prepared by Rodrigo Gallegos FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INDUSTRIAS Tarea N°3 RIESGO E INCERTIDUMBRE Año 2019 Nombre profesor(a) Jornada NRC RODRIGO GALLEGOS VELIZ Magíster en Ingeniería Industrial Nombres de alumnos: ÁLEX VENEGAS SAN MARTÍN OSVALDO MIÑO BAHAMONDES ANDREA ARAVENA CRHISTIAN LARREA CERNA Rut alumna(o): Instrucciones : La prueba es en grupo de dos máximos tres personas Se podrá salir en el break a tomar un café
Image of page 1
Caso 2, Curso MII 203: Gestión de Riesgo e Incertidumbre Risk Management in Projects, prepared by Rodrigo Gallegos Ud. Como inversionista está preocupado por los recientes vaivenes de la economía mundial, en el nuevo escenario global pareciera ser que poseer rentabilidades en instrumentos de inversión superiores al 5% es sinónimo de bonanza. En este contexto el mercurio sugiere un portafolio ideal de inversiones (compra de acciones, ) que consiste en distribuir el 100% de su dinero en las siguientes acciones: Acción Sugerencia de Inversión CMPC 30% Falabella 25% SQM 20% PARAUCO 15% Sonda 15% Usted se ha dispuesto comprobar si efectivamente El Mercurio, en su plataforma de inversiones, está realizando buenos consejos de inversión, para lo cual se dispone a efectuar los siguientes pasos 1.- Construir similar portafolio con las acciones cotizadas entre las fechas 1 de enero del 2016 y 31 de julio del 2018. 2.- Estudiar los riegos (desviaciones) de cada una de las acciones integrantes de su portafolio 3.- Graficar las distribuciones de rentabilidades de cada una de las acciones integrantes de su portafolio
Image of page 2
Caso 2, Curso MII 203: Gestión de Riesgo e Incertidumbre Risk Management in Projects, prepared by Rodrigo Gallegos Realizada las tareas anteriores se pide: 1) Determine VaR a 10% (en base a distribución normal) de cada una de las acciones a. Concluya sobre la máxima pérdida esperada en cada instrumento b. Mediante el criterio VaR ¿qué instrumento compraría? 2) Obtener los porcentajes a invertir en cada acción considerando un portafolio de mínima varianza a. En base a los porcentajes obtenidos, ¿qué tanto difieren de lo sugerido por su banco? b. ¿A qué se debe la igualdad o diferencia de lo sugerido por su banco? 3) Obtener los porcentajes a invertir en cada acción considerando un portafolio con máximo rendimiento 4) Concluya lo obtenido en el estudio a. ¿Estratégicamente ha mitigado el riesgo? b. ¿Qué elementos faltan considerar en su modelo? c. ¿Qué sugerencias haría a un inversionista deseoso de invertir en su modelo?
Image of page 3