V27_2_139Cardona - Revista Colombiana de Estad´ ıstica...

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Unformatted text preview: Revista Colombiana de Estad´ ıstica Volumen 27 N o 2. P´ ags. 139 a 151. Diciembre 2004 Aplicaci´ on de ´ arboles de decisi´on en modelos de riesgo crediticio Paola Andrea Cardona Hern´andez * Resumen En este art´ ıculo se presentan algunos puntos generales del marco te´ orico de los riesgos a los que se enfrenta una instituci´ on financiera, su clasi- ficaci´ on y definici´ on, centr´ andose espec´ ıficamente en el riesgo crediticio, para el que se presenta el marco legal: los enunciados b´ asicos del Acuerdo de Basilea II y la reglamentaci´ on del sistema de administraci´ on de riesgo crediticio de la Superintendencia Bancaria en Colombia. Dentro de este marco, se ilustrar´ a c´ omo la estad´ ıstica juega un papel importante en el cumplimiento de esta normatividad. Espec´ ıficamente se presenta la uti- lizaci´ on de los ´ arboles de decisi´ on como herramienta para el c´ alculo de probabilidades de incumplimiento en cr´ edito, mostrando sus ventajas y desventajas. Palabras Claves : Teor´ ıa de riesgo, Riesgo crediticio, ´ arboles de decisi´ on. Abstract This paper presents some general concepts in risk theory, and especially in credit risk, where statistics plays a central role. The text emphasizes on decision trees as a very usefull tool in the calculus of probabilities related to credit risk. Keywords : Risk theory, Credit risk, Decision trees. * Estad´ ıstica. Profesional de Modelos, An´alisis de Portafolio, Banco Colpatria Red Multi- banca. Email: cardonp@banco.colpatria.com.co. 139 140 Paola A. Cardona H. 1. Introducci´ on Por esencia, la actividad de una entidad financiera es la toma de riesgos, cada una de sus operaciones contiene impl´ ıcita o expl´ ıcitamente la incertidum- bre. Desde las distintas dimensiones de su operaci´ on est´ a expuesta a diferentes tipos de riesgo que deben ser identificados, medidos y controlados, como base para fijar las estrategias de mercadeo y especialmente de precios, que resulten en una ecuaci´ on favorable entre el riesgo asumido y la recompensa obtenida, medida como la rentabilidad neta del negocio. Esta importante relaci´ on ha hecho que en los ´ultimos a˜nos las instituciones financieras, hayan dado un vuelco en su forma de gestionar el riesgo, al evolu- cionar de procesos emp´ ıricos a metodolog´ ıas apoyadas en procesos estad´ ısticos. T´ ecnicamente la valoraci´ on del riesgo mide el grado de variaci´ on de los resul- tados financieros de una empresa frente a los estimados. Sin importar que sean a favor o en contra, entre m´ as vol´ atiles sean los resultados, m´ as riesgo ver´ a un accionista, pues no tiene la certeza de obtener los resultados presupuestados....
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