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Unformatted text preview: um ndit ion: x ∈ de autovalores (da − 1 ), as shown i n Or d Se ω r i x W can alwa autovalores reais, condição para 75). T he matcontém apenas y s be const ruct ed t oahave a maximum eigenue e matriz sc l i ng t he w e ht mat r i x by i t s max i mum e of 1.qFor a xampl e, deavariância ei gcovariância seja positiva ei genval ue ot ed bdefinidaand Pace ( 1999) ; K el ej i an and Prucha ( 2007) . I n t hi s case y B arry é que: . A matriz W pode ser construída para que os valores máximos e mínimos dos autovalores sejam respectivamente 1 e 0. De modo que: . 9 by Taylor & Francis Group, LLC • A função de LL concentrada, assume a forma: • onde κ é uma constante que não depende de ρ e |In ρW| é o determinante da matriz W n x n. • • Pace e Barry (1997) propuseram avaliar a LL usando um vetor ρ (q x 1) no intervalo: , denominado: ρ1, ..., ρq Estimado o estimador de máxima verossimilhança dos demais parâmetros é dada como abaixo: • • • Uma barreira aparente...
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This note was uploaded on 05/01/2013 for the course ECONOMIA 001 taught by Professor Farinha during the Fall '10 term at Universidade de Lisboa.

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