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Unformatted text preview: ientes. Viés de variável omitida nos estimadores de OLS • Dado o DGP abaixo, onde variável omitida é inserido num modelo SEM tradicional: onde β, λ, φ, γ são os parâmetros a serem estimados e W é uma matriz n x n simétrica não negativa com zeros na diagonal principal. • No DGP acima a dependência entre x e o vetor de variável omitida η é controlado pelo parâmetro γ . • Pace e LeSage (2009) derivaram a expressão teórica para o viés do estimador de OLS nas circunstâncias acima: ˆ plimn → ∞ βo = β + Tγ ( φ, λ ) γ (3 t r [H ( φ) 2 G( λ )] Tγ ( φ, λ ) = t r [H ( φ) 2 ] (3 G( λ ) = ( I n − λ W ) − 1 , H ( φ) = ( I n − φW ) − 1 (3 Conclusões: As t he fact or Tγ ( φ, λ ) t akes on val ues gr eat er t han uni t y, t hi s i ncr eases bias in OL S est imat es for t his model. T he magnit ude of bias dep ends on par amet 1. DependênciaihoodstEstnohtermo de erro, ndence 0 e he ex pl a er φ repm L t i n t he re gt of sp Maximuresenikelgespacialnimat ion at i al depe λ, φ > i n t 67 t or y var i abl e, t he...
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This note was uploaded on 05/01/2013 for the course ECONOMIA 001 taught by Professor Farinha during the Fall '10 term at Universidade de Lisboa.

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