No rejeitar h0 que o estimador ols no enviesado porm

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Unformatted text preview: consistente. A estimação de β por OLS quando o verdadeiro DGP é SAR ou SDM => estimador enviesado em função da presença de variáveis espaciais omitidas. Test de Hausman entre estimadores de OLS e SEM. • • Objetivo: verificar se o verdadeiro PGD é o SEM. Neste caso não existiria problema de variáveis espaciais omitidas, ou seja, estas não estariam correlacionadas com o X. Considere o DGP abaixo, onde o F é a matriz de efeito fixo desconhecida. Se X não estivar correlacionado c om F, a existência de variável omitida não é problema: Sendo a diferença entre os estimadores de OLS e SEM, o teste de Hausman T apresenta a seguinte estatística: H0: γ =0, ou seja não existe diferenças entre os estimadores de OLS e SEM. Não rejeitar H0 => que o estimador OLS é não enviesado, porém não é consistente em função da presença do erro espacial. A matriz de variância e covariância eficiente fica definida como abaixo: Rejeitando H0 => o problema de variável omitida está enviesando os coefic...
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This note was uploaded on 05/01/2013 for the course ECONOMIA 001 taught by Professor Farinha during the Fall '10 term at Universidade de Lisboa.

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