testo_e_soluzione_Esame_12-06-2012_(primo_appello_estivo)_

w 6 p tij con gli stessi dati dellesercizio

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Unformatted text preview: (d) 0.75 <q<l (e) nessuno dei precedenti Svoglimento: (2 p.ti): O* c^ii^fe J&VL/tt ,o <SL -^.) W, 6. (^ p .tij Con gli stessi dati dell'esercizio precedente, dire se il portafoglio 103 = (1/3, 1/3, 1/3) è efficiente •/ f. c4r c5 ^^ è oli LO e i/x W, C-io Q, . '*y_ t Q-o j£ • ^ (O /^ ,\" (5.-OÌ-) ot 72 ^ i i/ /3 J 7. 2 p.ti risposta esatta. -1 p.to risposta errata. Un BTP ha una duration uguale a 5 anni e scade tra T anni. Quindi: (a) T > 5 (b) T = 5 o. . G_ •''"t**. T"''•»>-*(d) T può essere sia maggiore che minore di 5, dipende dallo yield to maturity, 8. (6 p.ti) Enunciare e dimostrare, mostrando come costruire un arbitraggio, la relazione fondamentale tra tassi spot e tassi forward, indicando con s (ti) il tasso spot con scadenza tra ti anni, con 5 (^2) il tasso spot con scadenza tra t-2, anni e con f ( t i , £ 2) il tasso forward tra ti e Ì2, con ti < ti. + fr >r? e; > .-£.-+.. x \t? A CO L-c "*- o -i Ti. O (A] O le J O le L? ab rBoilo o Uc^KX^fc. 'K. C7 &- -(i+sft)) ' O O...
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