Formelsammlung_18Okt2012

Varianz kovarianzmatrix von b die standardfehler

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Unformatted text preview: r der Residuen: ∑ Resiudenvarianz: , wobei k die Anzahl der unabhängigen Variablen ist. Varianz-Kovarianzmatrix von b: ̂ ( ) ( ) Die Standardfehler der Koeffizienten sind die Quadratwurzeln der Diagonalelemente dieser Matrix. Teststatistik für H0: bi=0 , folgt unter H0 einer T-Verteilung mit (n-k-1) Freiheitsgraden () F-Statistik für globale Nulhypothese H0: β1 = β2 = … = βk = 0 ( , folgt unter H0 einer F-Verteilung mit df1=k und df2=n-k-1 Freiheitsgraden. ) Prognoseintervall für erwarteten Wert an der Stelle x0 (x0 ist ein Zeilenvektor der Form x0=(1,x01,x02,…,x0k): () ( )√ ( ) Prognoseintervall für einen individuellen Wert an der Stelle x0: () ( )√ ( ) Standardisierte (oder intern studentisierte) Residuen wie im einfachen Modell, nur hii wird allgemeiner formuliert: () , mit () √( ) und ist das i-te Diagonalelement von ( )...
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This document was uploaded on 02/25/2014 for the course BWL 10245 at Uni Wien.

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