4 Risque de crédit H2021 (1).pptx - Risque de crédit 1ère...

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Risque de créditJean RoyNdeye Rokhaya Dieng1èrepartie: Analyse au niveau d’un prêt
Plan2Introduction au risque de créditModèles d’équilibreModèles professionnels
3Proportion des actifs très importantePrincipalrisquedepertepouvantmeneràl’insolvabilité d’une banqueImportance du crédit pour les banques1Introduction au risque de crédit
4Lerisque de créditreprésente la possibilité de subir une pertefinancièresiundébiteurn’honorepasentièrementsesengagementscontractuels.Cedébiteurpeutêtreunemprunteur, un émetteur, une contrepartie ou un garant.Il peut relever d’un risque hors bilan, d’un risque de créditéventuel ou d’un risque transactionnel.Le risque de crédit comprend le risque de contrepartie quidécoule des activités de négociation et des activités autres quede négociation.DéfinitionIntroduction au risque de crédit1
51Approche relationnelleL’approche se base sur une relation d’affaire à longterme avec le client.Approche transactionnelleL’approche se limite à examiner chaque transactionindividuellement sans tenir compte des transactionspassées ou futures.Approches à la relation avec l’emprunteurIntroduction au risque de crédit
6Approche traditionnelle : Les 5 «C» du crédit1.CharacterValeur morale2. CapacityRevenus3.CapitalValeur propre4. CollateralGaranties5. ConditionsConditionsModes d’évaluation du risque de crédit1Introduction au risque de crédit
7Approche moderne : Le Credit ScoringLe dossier d’un emprunteur est évalué en calculantun score qui est une somme pondérée d’un nombrelimité de facteurs déterminés selon une méthodestatistique.Score =ΣiwifiOn compare ensuite ce score à un seuil.Si score > seuil, alors crédit accordé.Si score < seuil, alors crédit refusé.Modes d’évaluation du risque de crédit1Introduction au risque de crédit
8Risque de défaut mesuré par laProbabilité de Défaut (PD)qui est le pourcentage estimatif qui représente la probabilité dedéfaillance d’un débiteur dans un délai donné.Risque d’exposition mesuré parl’Exposition en Cas deDéfaut (ECD)montant qui serait dû par un débiteur aumoment de la défaillance.Risque de perte mesuré par laPerte en Cas de Défaut (PCD)qui est le pourcentage estimatif de l’ECD considéré comme nonrecouvrablemalgrélesprocessusdeperceptionetderecouvrement.Composants du risque de crédit1Introduction au risque de crédit
9Dans le cadre des activités de gestion et de mesure du risque decrédit, les emprunteurs sont regroupés en 4 classes:Les institutions financièresLes particuliersLes entreprisesLes souverainsLe choix du modèle de mesure est basé sur, entre autres, le typed’emprunteur et la disponibilité des données nécessaires à lamodélisation.Classification1Introduction au risque de crédit
Modèles d’équilibre102Modèle d’arbitrage sans garantieModèle d’arbitrage avec garantieModèle d’interaction entre la probabilité de défaut etle taux d’intérêt
Modèle d’arbitrage sans garantie112.

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Term
Spring
Professor
N/A
Tags
taux d int r t, Entreprise, RISQUE DE CREDIT, Banque, Dette

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