4 y luego procede a eliminarlas una a una la primera

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: esión lineal 54 Métodos de selección de variables Existen diferentes métodos para seleccionar las variables independientes que debe incluir un modelo de regresión, pero los que mayor aceptación han recibido son los métodos de selección por pasos (stepwise). Con estos métodos, se selecciona en primer lugar la mejor variable (siempre de acuerdo con algún criterio estadístico); a continuación, la mejor de las restantes; y así sucesivamente hasta que ya no quedan variables que cumplan los criterios de selección. El procedimiento Regresión lineal del SPSS incluye varios de estos métodos de selección de variables. Todos ellos se encuentran disponibles en el botón de menú desplegable de la opción Método del cuadro de diálogo Regresión lineal (ver figura 18.4). Dos de estos métodos permiten incluir o excluir, en un sólo paso, todas las variables independientes seleccionadas (no son métodos de selección por pasos): • Introducir. Este método construye la ecuación de regresión utilizando todas las variables seleccionadas en la lista Independientes (ver figura 18.4). Es el método utilizado por defecto. • Eliminar. Elimina en un sólo paso todas las variables de la lista Independientes y ofrece los coeficientes de regresión que corresponderían a cada variable en el caso de que pasaran a formar parte de la ecuación de regresión. El resto de métodos de selección de variables son métodos por pasos, es decir, métodos que van incorporando o eliminando variables paso a paso dependiendo de que éstas cumplan o no los criterios de selección: • Hacia adelante. Las variables se incorporan al modelo de regresión una a una. En el primer paso se selecciona la variable independiente que, además de superar los criterios de entrada, más alto correlaciona (positiva o negativamente) con la dependiente. En los siguientes pasos se utiliza como criterio de selección el coeficiente de correlación parcial: van siendo seleccionadas una a una las variables que, además de superar los criterios de entrada, poseen el coeficiente de correlación parcial más alto en valor absoluto (la relación se parcializa controlando el efecto de las variables independientes previamente seleccionadas). La selección de variables se detiene cuando no quedan variables que superen el criterio de entrada. (Utilizar como criterio de entrada el tamaño, en valor absoluto, del coeficiente de correlación parcial, es equivalente a seleccionar la variable con menor probabilidad de F o mayor valor de F). Capítulo 18. Análisis de regresión lineal 55 • Hacia atrás. Comienza incluyendo en el modelo todas las variables seleccionadas en la lista Independientes (ver figura 18.4) y luego procede a eliminarlas una a una. La primera variable eliminada es aquella que, además de cumplir los criterios de salida, posee el coeficiente de regresión más bajo en valor absoluto. En cada paso sucesivo se van eliminado las variables con coeficientes de regresión no significativos, siempre en orden...
View Full Document

This document was uploaded on 03/30/2014 for the course COM 01 at University of Sevilla.

Ask a homework question - tutors are online