00 q 0 vol 30 t 075 isup isin iscall 60 60 60 50 60

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ge #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? A sixteen option hedge S at which Portfolio Hedge value is without this Value of Time zero Opt. this Opt. 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 Return 0 Barrier Price #MACRO? A four option hedge S at which Portfolio Hedge value is without this Value of Time zero Opt. this Opt. 0.5 0.25 0 0 TRUE FALSE TRUE #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? Type 1 1 1 1 Number 1 ### ### ### K 50 60 60 60 Portfolio Value with Tmat IsCall this Opt. 0.75 TRUE 0.75 TRUE #MACRO? 0.5 TRUE #MACRO? 0.25 TRUE #MACRO? Hedge Price #MACRO? Hedge Portfolio Number needed to Hedge #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? Type 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Number 1 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### K 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Portfolio Value with Tmat IsCall this Opt. 0.75 TRUE 0.75 TRUE #MACRO? 0.7 TRUE #MACRO? 0.65 TRUE #MACRO? 0.6 TRUE #MACRO? 0.55 TRUE #MACRO? 0.5 TRUE #MACRO? 0.45 TRUE #MACRO? 0.4 TRUE #MACRO? 0.35 TRUE #MACRO? 0.3 TRUE #MACRO? 0.25 TRUE #MACRO? 0.2 TRUE #MACRO? 0.15 TRUE #MACRO? 0.1 TRUE #MACRO? 0.05 TRUE #MACRO? Hedge Price #MACRO? A better sixteen option hedge S at which Portfolio Hedge value is without this Value of Time zero Opt. this Opt. 0.745 0.74 0.73 0.72 0.71 0.7 0.68 0.65 0.6 0.55 0.5 0.4 0.3 0.2 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? #MACRO? Hedge Portfolio Number Portfolio needed to Value with He...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online